Инвестиционные Задачи

Инвестиционные Задачи

Наша сила в командном труде и синергии!
Задания — это нерешенные инвестиционные, торговые, арбитражные, математические и статистические задачи, которые позволят всем членам Provalue.club подняться на новый уровень, открыть новые ниши и получать еще больше прибыли.
И помните: Один в поле инвестиций проиграет. Команда — выиграет! Присоединяйтесь к Провэлью!

Как корректнее считать экстремумы цены базового актива по скользящему окну для подсчета вероятности касания Базовым Активом Целевого Уровня?

Есть проблема/задача. За достаточно длительный период времени цена закрытия может оказаться в том же месте где была полгода назад (126 рабочих дней). Естественно, что мы можем ошибочно посчитать что в данном случае мы могли бы продать колл или пут с совсем небольшим риском для счета. Но если у нас риск менеджмент предполагает закрытие до экспирации по стоп лоссу, это может быть фатальным.

Поэтому, после обсуждения с командой Provalue Team мы решили считать максимумы за период для продажи коллов

Задачка по коэффициенту Риск/Прибыль для покупки и продажи Опциона



Предположим мы решили купить опцион за $100 с вероятностью 50/50. Минимальный прибыль/риск должен быть 1/1.
Если бы мы покупали акцию или фьючерс, так бы и было, поскольку они не распадаются во времени.
Но опционы вне денег — распадаются по мере приближения к экспирации и нам надо вернуть первоначально уплаченную премию.
Но! Поскольку мы ставим свои кровные $100 и должны их вернуть, нам надо в итоге получить такую ситуацию, чтобы опцион стал стоить $200.
Т.е. минимальные прибыль/риск =

Как же правильно считать доходность на примере Сахара? Логарифмическую или Арифметическую?

Рынок фьючерсов на сахар (continuous) менялся с 5 до 20 за два года в районе 2006-2009.
 

Если подсчитать арифметическую доходность c 5 до 20, то мы получим:
(20-5)/5 = 3 = 300%
Если же подсчитать логарифмическую, то совершенно другую цифру:
LN(20/5) = 1,38 = 138%

300% и 138% отличаются значительно.

На вскидку очевидно, что логарифмический вариант более консервативен и при значительных колебаниях цен более удобен. К тому же натуральный логарифм очень удобен тем что с ним можно проводить

Определять Тренд по Базовому Активу Программным Методом

Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.


Необходимо написать код на PHP, Python, C  или R:
  1. Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
  2. Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
  3. Определить в какой стадии находится

Поиск Оптимального Катализатора (Драйвера) или Списка Катализаторов Падения Анти-Вэлью Компании

Прилагаю список некоторых анти-вэлью компаний, имеющий в своей структуре капитала или бизнес модели серьезные недостатки. Я бы сказал — это компании с врожденными пороками. 

Такие компании похожи на карточные домики, которые пока что находятся в моде и растут в цене. Особенно в технических, соцмедиа и фарма секторах. Мода и ожидания толкают курс акций вверх.
Некоторые компании растут только за счет роста выручки и кол-ва новых пользователей или клиентов, такие как Splunk (SPLK).

Компании LNKD,

Рыночная часть портфеля по Марковицу

Здравствуйте! Сформирован портфель по Марковицу. Рыночный класс активов составляет 27% и состоит из одного SDY. Есть желание увеличить общую теоретическую доходность портфеля при неизменном статистическом риске (по средством изменения пропорций классов активов в портфеле) за счет добавления или полной замены SDY на 6-10 эмитентов, отобранных по критериям вэлью-инвестирования! Срок от 3 до 7 лет. Высокая капиталлизация и ROIC. Стабильный рост основных показателей....
Понятно что вход

МТС - антивэлью кандидат или все же нет ?

вот  navalny.com/p/4856/. В кртаце МТС подозревают в перехвате смс в пользу спецслужб. При чем не просто смс, а смс с банковскими номерами. Если у суда будет ход дела, то ситуация для ее акций может быть тяжелой. Кто что думает поэ тому поводу? При чем суд хотят подать именно в американский. 

Кто что думает по перспективам этого дела, ну и компании в целом?   

Вот еще немного инфы
mts-slil.info/

А вот что думает один из венчурных инвесторов России.

 

А если

Оптимизация Выявления Тренда и Составление Весов по Временной Шкале


Допустим у нас есть определенная метрика, например, прибыль на акцию, которая колеблется как указано на графике выше.
Наша задача выявить:
  • 1) 10 летний тренд (наклон линии slope)
  • 2) 5 летний тренд (наклон линии)
  • 3) 3 летний тренд (наклон линии)
  • 4) Изменение за последний год (наклон линии)

Из всего вышеперечисленного надо сделать конечный вывод привлекательности акции.
Вопрос:
  1. Как лучше всего распределить веса по годам? За какой период изменения важнее

Насколько Акция Убежала Вперед Паровоза - Формула Подсчета Необходимых Темпов Роста Заложенных в Текущем Курсе

У растущих компаний часто в курсе акции заложены такие сверхоптимистичные прогнозы, что даже при самом удачном стечении обстоятельств, что само по себе имеет нулевую вероятность, акции требуются десятилетия бешенного роста чтобы оправдать текущую стоимость акций.
Хороший пример показала компания LinkedIn
Еще один кандидат это Амазон и Тесла, правда первый — любимчик Уолл-Стрит и без борьбы не сдастся). Правда сама бизнес модель у Амазон очень хороша. Нехороша — сверх оценка акций

Ищем признаки идеальной Анти-Вэлью акции для игры на понижение!

Представьте что вы хотите найти самую плохую компанию. В этой теме надо четко сформулировать все необходимые признаки в порядке приоритета, по которым бы вы искали такую компанию в нашем сканере.
Ваша задача чтобы на тамфрейме в 9-12 месяцев она в итоге упала.
Технический анализ тоже уместен, но нужно понимать что техника работает на коротких промежутках и часто выкидывает сюрпризы. Фундаментал же (вэлью анализ) работает на более длительных таймфреймах.
Можно также добавлять критерии