Опционные стратегии

Опционные стратегии

Разбираем различные опционные стратегии.
7 постновогодних советов для опционных инвесторов

7 постновогодних советов для опционных инвесторов

2017 год только начался и не все еще активно включились в работу. Самое время вспомнить основы основ в инвестировании. Правила для жизни, когда США вступают в эпоху Трампа, начиная от правильного способа использовать риск и до того, чтобы оставаться скромным и параноиком.

Серия опционов на производные от Серебра. Потенциальная доходность 500%-2962% на вложенные средства.

Серия опционов на производные от Серебра. Потенциальная доходность 500%-2962% на вложенные средства.

Только что просканировал компанию Silver Wheaton (SLW) и нашел ряд интересных по вероятности и доходности опционов. Сейчас хорошее время для входа в даунтренд, который вполне может продолжится. А если не продолжится, то на восходяшем тренде я буду подыскивать уже колл комбинации с хорошими показателями. В файле ниже отсортированы по весу голы путы на покупку. Закрывать по касанию Target Strike u_otm_puts_12-29.17-41.xlsx Пут спреды имеют худшую доходность и их достаточно мало. Рассчитывал доходность
Изменения цен производных на Золото после заседания ФРС за последние 6 лет

Изменения цен производных на Золото после заседания ФРС за последние 6 лет

В процессе создания OOR я сделал достаточно много модулей, которые перечислены по ссылке. Было проделано много работы и сейчас вплотную перешел на работу с опционными стренглами и стредлами на различных событиях таких как заседания ФРС. График ниже показывает насколько сильно двигалась цена акций после каждого заседания. Интересно отметить, что достаточно было держать позиции до пятницы, т.е. 2-3 дня после заседания, которое обычно было в среду. 
Комбинированная позиция по AET. На финишной прямой.

Комбинированная позиция по AET. На финишной прямой.

 В этой статье  http://provalue.club/options/otkrytie-kombinirovannoy-pozicii-po-akcii-aetna-inc-aet.html я писал про комбинированную позицию. Сегодня истекают проданные колы, поэтому самое время немного  рассказать о том, как отслеживалась и корректировалась позиция:

Напомню, идея была в том, что акция AET к 16 декабря будет торговаться в районе 127 долларов.

Хронология реализации: 

30.11.2016. Продано 5 декабрьских контратков call со страйком 127 по 6 долларов,

Кандидаты на продажу колл и пут комбинаций со сроком экспирации 16.12.2016

Кандидаты на продажу колл и пут комбинаций со сроком экспирации 16.12.2016

Привет, ProValue! Предлагаю потенциальных  кандидатов для заработка со сроком экспирации 16.12.2016 Тикер

T     не пойдет выше уровня 40.50,  чем выше будет уровень прибыльного страйка, тем лучше.  

F     не пойдет выше уровня 14.00,  чем выше будет уровень прибыльного страйка, тем лучше.  

Продажа Call-спреда на акцию  COF

Продажа Call-спреда на акцию COF

  Предлагаю сегодня рассмотреть вариант продажи вертикального Call-спреда на акцию COF.

   Идея: из умных книжек по теханализу известно, что мощнейшим сигналом изменения силы текущего тренда является дивергенция. На базе собственных наблюдений сделана простейшая стратегия — продаем низкую вероятность того, что акция будет двигаться дальше в том же направлении с такими же темпами.

Имеем:

Торговый план: продаем Call-спред на январскую серию с крайними страйками: 87,5/90.

Это

Открытие комбинированной позиции по акции Aetna Inc. (AET)

Открытие комбинированной позиции по акции Aetna Inc. (AET)

    В мой список акций для возможных сделок AET  попала примерно 2 недели назад. Такой замечательный рост котировок не мог остаться незамеченным.

   Поиск причин выявил следующее – Трамп, после победы на выборах президента США, обещал внести изменения в части медицинского страхования. Как раз в той области, в которой и работает компания.

Ожидание будущих прибылей и разогнали цены вверх. Однако, пока эти ожидания не отражены в квартальных отчетах,

Страховка от падения Финансового / Банковского сектора

Страховка от падения Финансового / Банковского сектора

Для кого-то это может быть страховкой, для кого-то опционной стратегией ловли Черного Лебедя. Я просканировал много активов, начиная с финаносовых индексов SPDR XLF, XLFS. К своему удивлению я не нашел недооцененных путов и пут спредов. Хотя этому есть объяснение. Банковский сектор значительно и стремительно вырос после выборов Трампа. И рост этот нездоровый. Поэтому инвесторы возможно страхуют риски, покупая путы и тем самым раздувая их премии. Затем я продолжит сканировать нашим новым
Опционная комбинация в преддверии квартального отчёта.

Опционная комбинация в преддверии квартального отчёта.

Итак,16 ноября сего года квартальный отчёт компании Target Corp (TGT). Почему выбрал именно её? Глянем график «зверя заморского». И видим на оном, что после выхода отчётов цена совершает стремительное движение, а порой и гэп.Подразумеваемая волатильность растёт, что и делала  перед отчётами ранее. Посмотрим доску опционов. Будем собирать Кондор, это, по сути два вертикальных спреда: кол спред (75/72,5) и пут спред(62,5/60). Взял опционы с экспирацией в декабре, им осталось жить 39 дней-но, так
Волатильность опционов на исторических низах на золото. Предлагаю вторую часть стратегии

Волатильность опционов на исторических низах на золото. Предлагаю вторую часть стратегии

Предлагаю вторую часть "ноги" опционного спреда с потенциальной доходностью 400-1700%  + стратегия Черного Лебедя с 13000-19000% потенциалом прибыли.