• 0
Да, да, винтек13, спасибо, обязательно посмотрю… и про производные, и про то как нефть будет торговацца,… тока потом,… в другой жизни.
Вы, как понмицца, не ответили на мой предыдущий вопрос к постику о фунте...?
Считаю до получения этого ответа переписку с Вами продолжать бессмысленно.
Сорри, шибко не огорчайтесь… :-)
  • 0
Дмитрий, я вам в прошлой статье коммент написал, посмотрите пожалуйста как будет время
  • 0
канадский доллар — производная нефти. нефть будет торговаться в коридоре 50-60. посмотрите значенние канадца и соответсвенно понятно что делать.
  • 0
Ну как бы да :)
  • 0
Это же задача поиска Kelly Критерия?
  • 0
Не читал оригинал, но уже ради того, чтобы вызвать к жизни Ваш ответ, его стоило писать:)
Спорить тут действительно бесполезно, очень мало кто в состоянии делать деньги разными подходами, и, соответственно, адекватно их воспринимать и уж тем более сравнивать...
И, пользуясь случаем, поинтересуюсь, как, с Вашей точки зрения, решить следующую задачу:
Входя в сделку, у нас 70% шанс получить прибыль 100%, 25% шанс выйти в ноль, и 5% шансов потерять все. Какую максимальную ставку мы можем сделать, чтобы максимизировать свой доход на дистанции?
  • 0
Приветствую, несколько вопросов :
1 если у вас тп 1 и тп 2 совпадает с зоной сопротивления, а так же вы описали паттерн по объемам и все остально что вам сказало о выходе из сделки по евро и особенно австралу, то почему там не перевернулись в шорт по тренду так же с рассчитаным правильным стопом, так как разворот тренда как вы описали может быть близко а может и не быть да и разворот ловить как то не особо хочется ) или же вы в основном торгуете в контр тренд ?
2 ой вопрос это как вам написать в личку? я добавил в друзья, но там не вижу, хоть убейте ))))
  • 0
novastreems, абсолютно с Вами согласен.
Более того, утверждал и буду утверждать, что одна из основных бед инвесторов и трейдеров — «прикипание» к торговой системе или системе оценки (анализа) рынка даже тогда, когда рынок изменился. Нет «грааля» и вряд ли когда нибудь кто то его создаст, эдакую универсальную систему, работающую всегда, тем более без сбоев. Именно по этому алготрейдеры вынуждены постоянно оптимизировать роботов, подстраивая их под текущие рыночные условия.
Ну а мы, простые смертные, использующие КА или любую другую вероятностную систему анализа и принятия торгового решения, просто до времени оставляем инструмент(ы), работавшие вчера и переходим к тем, что работают сегодня.
Разумеется я не буду утверждать, что мат. для всех должна быть основным ин-том, но как ни крути, без нее никуда в общем и в опционной торговле в частности.
Вообще… известно, что «математику уже потому учить надо, что она ум в порядок приводит» — М. В. Ломоносов. А уж как ее использовать в торговле или не использовать совсем — каждый решает сам.
  • 1
этот холивар бесконечен))

На рынке миллион способов заработать как с математикой так и без и примеров тому уйма. Те кто торгует без математики считают что только так и можно заработать. Те кто торгует с помощью математики, не понимают как вообще без нее можно что то зарабатывать.

Я думаю, что не математики не понимают как зарабатывают математики, они думают что те строят модель и потом по ней торгуют вечно без изменений.

Может и мат модели не работают долго, но найти неэффективность и заработать на ней позволяют (тот же пример еврофранк). Понятное дело когда ее найдут и другие она пропадет или если изменяться фундаментальные факторы модель просто сломаеться.
Те модель имеет как временные так и емкостные ограничения, поэтому математикам приходиться использовать множество моделей и часто менять их чтобы зарабатывать и каптиал вложеный в модель должен быть определенного объема не больше, иначе модель может сломаться. Я этот вывод сделал послушав алготрейдеров, тех кто зарабатывают на рынке. Не существует (или не известно мне по крайней мере) такой мат модели чтоб работала вечно и приносила адекватную доход/просадка. Считаю что математика полезна в трейдинге и применять ее стоит чтобы улучшить торговлю, но искать грааль в ней безполезно.

Да и вообще думаю как вспомогательный инструмент математика очень полезна для всех трейдеров если грамонтно ее применять, оссобено на опционах. Посчитать теже вероятности движения цены и отклонения, некоторые даже сложный процент до сих пор считать не умеют, а ведь очень полезная штука ))
  • -1
Скажите, Яша, Вы по образованию математик?
И еще… не подскажете Ваш торговый (инвест) стаж и чем Вы торгуете (во что инвестируете)?
  • 0
А Вы о ссылке, которую я вчера запостила, переходили? Это ссылка для присоединения к группе в телеграмме, где мы обсуждаем эту тему
  • 0
Елена не могу Вас найти в телеграмм, напишите, если Вас не затруднит, на почту 1974051414@mail.ru . С уважением, Тимур .
  • 1
Благодарю всех ответивших и тех кто может быть еще ответит!
Отвечая на вопрос magic_23 ...
Все предполагаемые к публикациям статьи строятся по принципу трицикла: анализ ин-та, прогноз — сопровождение позиции (если поза удерживается дольше 1-2-х дней) — результат. В случае получения убытка — разбор причин его получения.
На счет открытия сделок на разных счетах одновременно — при схеме трицикл обман или подтасовка исключается самой схемой, поскольку при анализе и выдаче пргноза вы будете видеть рабочий стол ин-та со скрин-шотами как минимум по ТФ D, H4(3), H1, М30-М5 (иногда придется прибегать к фьючерсным склейкам). Здесь же будут отмечена область например покупки актива и 1 единственный уровень S/L. Таргетов может быть несколько. Тогда по прошестивии времени, имея такую картинку, всегда можно сказать выбит ли стоп или сделка была удачной. Достигла цена всех указанных таргетов (Т/Р) или например только Т/Р 1 и т. д.
Тогда как же выдав рекомендацию «покупать от сих до сих» я после смогу писать о том, что я там продавл?.. Неувязочка!.. :-)
Отсюда легко делается вывод по опубликованным прогнозам о:
а) % риска на сделку и на весь депозит;
б) об их эффективности с точки зрения риск/приращение капитала по счету/время;
в) % реализации прогнозов в целом.
Далее… поскольку правилами пользования ProValue Club прямо запрещена реклама сторонних ресурсов, то указать где еще можно прочесть мои прошлые публикации возможным не представляется.
Однако на ProValue Club есть пользователи достаточно давно знакомые с моими прогнозами. К примеру широко известный в узких кругах ProValue Club denis7903 . Задайте ему вопрос в личку, думаю он ответит.

P. S. видимо придется написать пост-аннотацию к «Торгуем Чикаго (СМЕ)».
  • 0
Приветствую, лучше конечно заранее писать о точках входах а не постфактум, так как много умельцев видали, которые на разных счетах открывают с делки в обе стороны, а потом показывают те что пошли в ту или иную сторону :) Уверен к вам это не относится. и хотелось бы знать, в каких еще узких кругах общаетесь, публикуетесь, о которых вы написали?
  • 0
обновлена ссылка для присоединения
https://t.me/joinchat/AAAAAEJIQYg4Ri9oUgBtsQ
  • 0
Дмитрий, безусловно +. Буду ждать от вас публикаций «Торгуем Чикаго (СМЕ)»
  • 0
Стрэддл от волы тоже очень сильно зависят
  • 0
смысл в разносе по времени что будет меняться волатильность. то есть нужно иметь прогноз по волатильности тоже.