Какие будут прогнозы по нефти глазами Кванта?

Кванты — люди которые изучают статистику, математику, корреляцию, коинтеграцию и всякую другую научную «хрень» обычно видят финансовые инструменты другими глазами. Т.е. смотрят немного из другой точки сборки. Я лично за баланс разных точек зрения и поиск истины.

Предлагаю два графика по нефти собранного из continuous futures за 10 лет и более последний период.


В приближении


Так что мысли в студию) 

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

есть еще Crack Spread ( между нефтью и нефтепродуктами ) определяет маржу переработчиков, так вот она сокращается а это может говорить об уменьшении переработки сырой нефти и сокращению спроса с их стороны, так что в течение следующих недель мы можем увидеть уже рост запасов по сырой нефти

CL — нефть.
HO — heating oil
RB — бензин

 сразу все, можно отдельно бензин посмотреть он самый интересный
 надо подумать сколько из 1 баррелля нефти будет количества бензина и умножить это на коэффициент


 

Я сначала отдельно графики контрактов по мазуту и бензину сброшу.
 

 
После того как ближайший (front month) месяц по бензину был наверху, т.е. в бэквордации, начиналось падение.

И Heating Oil
 

Вот как ты просил спред по нефти/мазуту (CL/HO) вторых месячных контрактов. Плюс цена самой нефти для сравнения.
 
И вот аналогичный спред CL/RBOB 2 месячных контрактов плюс график по нефти.
Можно даже прогнать на предмет что является если является предиктором со сдвигом временного интевала (лага) назад. И посмотреть на предмет коинтеграции.
 
Нужно не отношение, а разница в ней весь смысл. Тем больше разница между ценой бензина и сырой нефти, тем больше смысла нефть перерабатывать и продавать ее.  
Так, что ждать как я понял падения нефти, тогда можно играть на не рост. Так-как бензин падает с августа по январь, а мазут ростет толко декабрь-февраль.
Я тут по теме забавненькую штуку нашел намедни: http://prntscr.com/bxvyld
Очень интересный спред с «понятным» фундаментальным поведением. 
Для тех кто не сразу понял, сие есть нефть в рублях.
Синтетика позы через покупку фьюча Si (доллар/рубль)  с покупкой фьюча BR, отношением 1(si) к 2,22(br)
1000$/(45$[тек. цена бочки]*10[10 бочек в moex контракте])=1000/450=2.222
В некоторых случаях (длительное удержание) фьючерсную ногу по Si целесообразно заменить ногой спота USDRUB_TOD дабы не платить контанго.
Изучить спрэд детальнее можно тут: https://www.tradingview.com/chart/3aKT5FMs/
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.