Опционная Стратегия "Белый Лебедь" на Соевое Масло!

HighTower на днях выпустили отчет по El Nino и влиянию их на цены рапсового масла -> на соевое масло.

Логика простая:

Если разовьется Ель Нинье в Малайзии или Индонезии, поставляющими на рынок до 92% всего объема пальмового масла, потребителям этого масла придется переключиться на соевое, и спрос на него может взлететь выше уровня 60 центов за фунт.

На графике ниже видны влияния прошлых Ель Нинье на цены.


Учитывая растущий на порядок спрос на различные виды растительных масел по сравнению с 70-ми со стороны Китая, Индии и США

Рост цен на этот раз может быть намного выше.
Пока статистика по осадкам в этих районах говорит о высокой возможности дальнейшего развития Ель Нинье


Теперь о стратегии с ассиметричным риск прибыль.
Конечно вероятность ее мала, но и вознаграждение — колоссально!
Стратегия Provalue заключается в создании большого кол-ва таких низкобюджетных стратегий, забирающих 1-2% прибыли от портфеля, и периодически выстреливающих с потенциалом 100%++ ко всему портфелю.
График цен на соевое масло


Взяв, например, майские опционы колл

Со страйком 52 и ценой по $9 за штуку, можно получить рост прибыли по $600 долларов за каждый дополнительный пункт выше 52 на соевое масло!


А теперь давайте включим воображение, чтобы, оценить ассиметричность риска/прибыли такой стратегии как «Белый Лебедь». Это прямая противоположность черного лебедя, о котором писал в одноименной книге Нассим Талеб. Кстати он выпустил ее как раз перед кризисом 2008-9 и предсказал падение рынка и Фенни Мей.
Мы сейчас живем в Крайнестане, где стандартное отклонение не применимо в расчете рисков портфеля.
Стандартное отклонение и кривая распределения по Гаусу хорошо работают в Среднестане.
А в Крайнестане любят жить Черные лебеди. Так вот мы и будем ставить на них очередную ловушку, тогда лебедь из черного превращается в белого и приносит сверхприбыль к портфелю.

Если соевое масло взлетит до 70 центов за фунт, купив всего десяток 52 коллов за $90 + комиссионные, мы получим +$10800 прибыли!

Это немного хуже чем по серебру, но тем не менее эти две стратегии независимы друг от друга.

Похожая стратегия на Мартовский Кофе.

П.С. Если у вас есть рисковый капитал, который вы готовы вкладывать в такие стратегии на регулярной основе в расчете поймать из 10-20 похожих стратегий вот такого одного-двух Белых Лебедей раз в один-два года, и увеличить портфель в десять+ раз, можно договориться о квалифицированной консультации.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Хорошая стратегия. Недавно на HT вышла уже вторая статья про Эль-Ниньо и влияние на соевое масло. Действительно интересная стратегия, посмотрим что будем
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.