История тренда


Приветствую друзья!
Я думаю все согласны, что рынок это в некоем роде игра в кошки — мышки. Приступая к работе, мы осознаём, что где то, в засаде сидит огромный кот, который ждёт нашего появления, но тем не менее — мы вступаем в игру, в надежде схватить свой кусочек сыра и свалить. Так вот, это я к чему? А к тому что, все согласны с этим утверждением, но внятно никто не может описать этого зверя. А это важно, жизненно необходимо. Осмелюсь взять эту миссию на себя. Раз уж я начал с кота, то пускай так и назовём, поскольку сторонняя терминология несколько дискреминирована или вовсе не понятна.
Сразу сделаю оговорку, материал носит сугубо теоретический характер и не в коем случае, не является побуждением для принятия торговых решений. Это приглашение к обсуждению теории.
Тренд можно условно разделить на три возможных составных:
— 1) Мышиная возня;
— 2) Кот в засаде или «идите мышки сюда, идите!»;
— 3) И Котик кушает.
-Теперь подробней по пунктам, первая ситуация, когда интересы крупного игрока не замечены в движении, основная борьба разворачивается между мышами и в основном внутри дня, я бы охарактеризовал такой рынок, как не предсказуемый, поскольку на таком рынке — бал правят машины.
-Кот в засаде — пожалуй самая поэтичная часть тренда, поскольку здесь главная задача охотника — заставить всех или почти всех мышей думать одинаково. И не допустить что бы они разбежались. Сам же кот, в этой ситуации встаёт с противоположенной стороны.
-Кот ест — ну здесь я думаю все уже догадались, что это сбор стопов и установление статуса кво для кота, т.е. исходная позиция.
Пока всё на первый взгляд просто, однако чем дальше в лес…
Мышиную возню идентифецировать относительно просто — Стогнация короткого интереса при трендовом движении.Попробую объяснить почему так — положем стак растёт, а мыши обычно, без стороннего вмешательства, самопроизвольно делятся на две примерно равные части. Так вот 50% встают в лонг, другие 50% в шорт, при чём не на одном уровне а равномерно — кто-то стопится, кто-то фиксирует прибыль. Всё плавно и спокойно. Кто делает тренд в этой ситуации?, спросите Вы, а хрен его знает- отвечу я, роботы наверно. Это состояние тренда нам не интересно, и сильно заморачиваться на нём не надо.
Засада-самая полезная часть тренда, при этом самая сложно выявляемая, впрочем, на ровне с третей частью.
Надеюсь, к этому моменту разговора никто не уснул и не запутался, а то прям Дарья Донцова получается)))
Float Short — если, кто не знает показывает процент акций занятых у брокеров для шортовых позиций.
Представим, что рынок не даёт нам возможность занимать для продажи.
У кота по определению в акции подавляющее кол-во бумаг, допустим они ему обошлись в 80$. Его задача продать как можно больше бумаг по максимальной цене. И что же он будет делать, естественно двигать рынок вверх, с благоразумной скоростью и красивою картинкой, дальше прейдут какие нибудь хорошие новости, отчёты и вот мышки уже готовы затарица акциями, загружаться они будут с относительно средней скоростью, не создавая боковик, рисуя при этом опять таки красивую картинку. И вот ужин готов, положем цена успела разогнаться до диапазона 95-100$, главное чтобы жертвы располагались компактно, в узком диапазоне, что бы одним ударом. На профиле рынка это действо должно выглядеть ввиде буквы: «Р». Теперь перед котом стоит задача выкупить обратно свои бумаги, естественно по максимально низкой цене, но как ни странно, это зависит не от него, а от мышиного благоразумия. Если их стопы расположены в своей массе относительно близко, то кот будет вынужден выкупать при этом всё равно заработав, хоть и не много. Почему он вынужден выкупать? Потому как он знает, что единственный источник ликвидности для него это толпа, терять статус кво он не будет, а по сему он будет выкупать все шорты которые поступают на рынок. А когда мышки не благоразумны рынок может просесть и ниже 80, движение вниз не закончится до тех пор, пока кот не восстановит свой статус кво, т.е. пока не выкупит тот же объём бумаг, что у него был до того. Ну, и так далее, а теперь давайте вернём правило займа бумаг для шортов и представим что коту надоело покупать и он захотел продавать. В этой ситуации ему нужно избавится от лонгов и встать в шорт, для него это возможно только в боковике. По сути у кота всего два приёма — это засада, т.е. боковик — переворот своих позиций. И приманка, т.е. трендовое движение привлекающие внимание трейдеров.
И опять кажется всё просто. Несмотря на всего два приёма, комбинаций может быть целое множество.
Я ставлю перед собою два вопроса: В каком состоянии тренд? и На какой стороне кот? Причём, ставятся они одновременно. Если исключить комбинаторику действий кота, наиболее благоприятные ситуации для открытия позиций, должны выглядеть следующим образом:
-Для позиции LONG: ДАУН ТРЕНД, ПРИ НАКОПЛЕНИИ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ.
-Для позиции SHORT: АП ТРЕНД, ПРИ НАКОПЛЕНИИ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ.
И ещё раз о позиции кота, надо понимать, что после достижения котом статуса кво, он находится вне рынка, просто он не может допустить скажем падения цены если он в лонгах. Но ожидать сиюминутного роста не стоит, он может инициировать боковик и развернутся. Даже если начался рост, это ничего не значит, пока мы не увидим существенную загрузку лонгов мышами, только в этот момент можно сказать, что кот заинтересован в движении вниз. И это идеальная точка входа.
Теперь взглянем на ситуации обратные идеальным:
-ДАУН ТРЕНД ПРИ НАКОПЛЕНИИ ЛОНГОВ — для открытия лонгов не подходит, хотя и для шортов тоже. Для лонгов мы рассмотрели что, должно произойти, выше. А вот чтобы открываться в такой ситуации вниз, необходимо дождаться существенного увеличения коротких позиций, при нахождении цены в боковике.Это будет свидетельствовать о развороте кота. Для -АП ТРЕНДА, ПРИ НАКОПЛЕНИИ ШОРТОВ — по аналогии с выше упомянутым.
Что касаемо комбинаторики, то здесь необходимо следить за объёмами манипуляций, чем меньше масштаб, тем больше вероятность того, что кот действует себе в убыток, для отвлечения внимания.
Время 6 утра, а я ещё не спал. Надо закруглятся, и кажется статейка получилась полной.
Статья писалась для публичного обсуждения, так что комменты приветствую! Всех благ.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Это упрощенная версия, ведь еще есть инсайдеры и инстуционалы. А также «коты» могут затариваться опционами ))) Но в целом интересно для разнообразия.
На профиле рынка это действо должно выглядеть ввиде буквы: «Р».
Не совсем понял, как это?

Стогнация короткого интереса при трендовом движении.Попробую объяснить почему так — положем стак растёт, а мыши обычно, без стороннего вмешательства, самопроизвольно делятся на две примерно равные части. Так вот 50% встают в лонг, другие 50% в шорт.
Как может быть стогнация короткого инетреса, если 50% стоят в шорт? (это довольно много).

-ДАУН ТРЕНД ПРИ НАКОПЛЕНИИ ЛОНГОВ — для открытия лонгов не подходит, хотя и для шортов тоже. Для лонгов мы рассмотрели что, должно произойти, выше. А вот чтобы открываться в такой ситуации вниз, необходимо дождаться существенного увеличения коротких позиций, при нахождении цены в боковике.Это будет свидетельствовать о развороте кота.
Даун тренд вниз, что бы открываться вниз ждем выполнения условия, свидетельствующего о развороте кота. Но если кот развернулся и пошел в лонг, зачем нам играть против него?

-Для позиции LONG: ДАУН ТРЕНД, ПРИ НАКОПЛЕНИИ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ.
-Для позиции SHORT: АП ТРЕНД, ПРИ НАКОПЛЕНИИ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ.

Насколько я понимаю мы всегда ищем разворотные модели. Это не легко и очень тяжело определиться с точкой входа. Что для вас является сигналом(катализатором) к действию?
Кстати, интересно Ваше видение взаимосвязи стака и опциона. Чирканули бы на эту тему, а затем порассуждали бы, просто я давненько не практиковал параллельный меж.рыночный анализ, надо освежить память.
Относительно быстрая загрузка позиций — скопление этих ордеров — это жертвы. Пробой этих позиций — сигнал к действию, только нужно различать кота, от мышей, если грузится кот против- него не попрёшь.
Повторюсь — не важно, кто как называется, главное понять, кто в конкретной ситуации — кот, а кто мышь, в противном случае у меня начинает болеть голова. По поводу опционов согласен, постараюсь высказать своё мнение и о них, но чуть позже в отдельной статье.
Стоит добавить, что рассмотренный выше пример построен без учёта «шортового рынка». На «шортовом рынке» часто бывает, что кот обладая длинной позицией, движением вврх — привлекает мышей шортистов и продолжая движение вврх он сбивает их стопы.
Стоит более подробно объяснить мотивацию кота на обычном «шортовом рынке» — здесь кот в состоянии статуса кво обладает позицией 50/50 — шорт/лонг, и по большому счёту ему плевать в какую сторону пойдёт цена, если при движении вверх появляются мыши покупашки, он сливает им свои позиции лонг, затем опуская цену — выкупает по более низкой цене обратно. Однако, при том же движении вверх, у мышей может появится желание продавать и кот будет сливать им свои позиции селл, с последующим выкупом по более высокой цене. В первой ситуации — это будет разворотная модель, во второй пробойная.
Coba1985 давно вы торгуете с использованием стратегии Шорт интерест? И как результаты? Хочется понимать эффективность и практическое применение, что бы в философию не уходить. За ранее спс за ответ.
Поймите, наконец, что это прежде всего философия, либо Вы её принимаете, либо она Вам не поможет. Доходность как Вы понимаете зависет, не только от стратеги, но также от мани менеджмента и от психологической устойчивости, могу только сказать, что это даёт стабильный положительный результат. Торгую по стратегии, не так давно, перешёл с FORTS на NYSE, только из-за этого показателя, на Фортсе по анологии применял анализ дельты открытого интереса. Есть мои видео по Фортсу. Сразу поясню, что свои мысли излогаю исключительно из корыстных побуждений, по тому как для эволюции анализа, требуется опыт и знание опционов. Я никому не навязываю свою методику, а пытаюсь создать новый алгоритм, удовлетворяющий как мои, так и Ваши потребности. СПС.
Я вас услыша. Позицию понял. На счет манименеджмента и психологии и дисциплины в самую точку, это важно не только в трейдинге. А как в покере дела? ))
Вообще-то, до знакомства с трейдингом, к азартным играм относился с презрением.( Не был фанатом игровых автоматов). Однако сейчас осознаю пользу для мозгов — покера, но честно сказать, не знаю даже правил.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.