Кто верит в рост рынка США? Появилась возможность поставить на Черного Лебедя

Я наконец завершил функционал поиска недооцененных голых опционов и спредов. Основную массу времени заняла система ранжирования или веса результатов. По сути это тот же самый рейтинг. 
Когда SP500 пробил уровни сопротивления и достих новых высот надсмехаясь над всеми законами гравитации, я подумал что не удивлюсь что перед концом он сделает еще что-нибудь невероятное. Например вырастет на 31% как в 2013. Я теперь ничему не удивляюсь а просто подстравиваюсь под меняющиеся условия.

Политика стимулирования экономики, выкупания обанкротившихся компаний, начавшаяся еще в 2009 и продолжающаяся теперь с итальянскими банками вроде Unicredit, у которых кол-во NPL растет как пузырь, заставляет рынок верить в то что правительства придумают какое-нибудь очередное средство для спасения. Поэтому растут не взирая ни на что.



Сейчас рынок не верит в сколь-нибудь значительный рост и это отражается на ценах на опционы колл и спреды. Среди довольно длинного полученного списка недооцененных опционов, я выбрал самые интересные с прибыль/риск 51 и 93.
Другими словами они позволяют заработать 5100% и 9300% соответственно.
Это уже ближе к Черному Лебедю:
[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]
 
И 3 недооцененных колл спреда с максимальной доходностью 2900%:

[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]

504 дневная кумулятивная доходность SPY:
 

Математическое ожидание (среднее) и стандартное отклонение:


Распределение доходности по времени:
 

P.S. Выбор опционных комбинаций это математика и искусство одновременно

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]
Может, сыграем на TLT, в ТОСе видел опционы колл на не плохих для нас ценах.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.