Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей.

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.



Вот что нашлось по CL нефти по голым колам

Наприеме 23,5 декабрьский пут стоимостью 10 долларов может заработать на экспирации в 250 раз больше если нефть упадет до 20.13 с вероятностью 2.2% рассчитанной за 10 лет.
Если нужна большая вероятность смотрите вложенный файл.
По сути данный опцион рассчитан на 63 дня и если ничего не произойдет его можно откупать. Но 10 долларов это крайний пример. На него комиссия составит 3,5 и столько же при откупе. Поэтому в этом нет необходимости в данном примере.

Кумулятивное распределение на 63 дневную доходность 



А вот лучшие пут спреды


Reward_Risk показывает коэф-т прибыль/риск Рейтинг и Вес сортируют результаты наиболее опитмальным образом но еще в процессе доработки

Вот архив всех файлов по всем коллам, путам спредам и графикам

Задавайте вопросы в комментариях

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

сорри за тупой вопрос, а зачем нам лезть в такой инструмент  с вероятностью 2.2%?
Потому что стратегия называется Черный Лебедь. Если ставить регулярно на нее то рано или поздно эти 2% выстрелят, а Р/П по ним хороший. Плюс большинство думает также как и Вы, поэтому такие опционы как правило недооценены( при чем сильно ) А это наше преимущество   
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.