Vega - опционный грек или почему сейчас хорошая возможность сыграть на рынке нефти



К сожалению с опозданием оформляю статью по рынку нефти. Те кто состояли в чате Телеграмма первыми получили стратегию по нему. Рынок нефти долго находился в боковике и наконец-то решил выйти из него, упав на 12 % за эти дни. Изначально я предполагал, что движение будет сильнее и мы протестируем уровень в 45$, но цена явно теряла моментум. Вместе с тем поднялась и волантильность. Один из опционных греков, характеризующих волантильность, является вега (Кстати в новом дизайне сайта Барчарта отлично видны все опционные греки). Так как нефть весьма резкий актив и движение в день +-5 % для него вполлне обычное дело, продавать голый пут несколько опасно, потому что цене достаточно уйти вниз всего на 3-4 $, чтобы наша опцион удвоился в цене. Более разумная стратегия продажа стреддла. Но есть еще и другая — продажа календарного спреда. Например такого — jun/jul 40 put @200 $. Максимальный убыток у нее приходится на 40 страйк на экспираци ближайшего контракта и составит примерно 1500$. Но нам не обязательно дожидаться экспирации, вполне вероятно его закрыть раньше( лучше не дольше 30 дней ) Но зато мы сможем извлечь прибыль из-за Теты (величина распада ), если цена хорошо пойдет вверх, или достаточно дождаться падения Веги ( волантильности) и мы будем зарабатывать деньги.
У меня щас нет возможности открыть ТОС и показать профиль позиции. Так что если кто хочет можете прикрепить его в комментарии.

Стратегия: продажа Календарного спреда jun/jul 40 put @ 200 $

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

не понимаю, зачем нужна именно календарная стратегия. если купить и продать позицию, то логика в том, что рынок будет колебаться около этого значения. когда будет отклоняться то закрыть одну позицию, а когда в другую сторонону то другую.
это понятно. зачем брать разрнос по времени не понимаю.
Нужно профиль позиции прикрепить для ок, его понимания. Риск менеджмент у этой позиции лучше
смысл в разносе по времени что будет меняться волатильность. то есть нужно иметь прогноз по волатильности тоже.
Стрэддл от волы тоже очень сильно зависят
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.