Как корректнее считать экстремумы цены базового актива по скользящему окну для подсчета вероятности касания Базовым Активом Целевого Уровня?

Есть проблема/задача. За достаточно длительный период времени цена закрытия может оказаться в том же месте где была полгода назад (126 рабочих дней). Естественно, что мы можем ошибочно посчитать что в данном случае мы могли бы продать колл или пут с совсем небольшим риском для счета. Но если у нас риск менеджмент предполагает закрытие до экспирации по стоп лоссу, это может быть фатальным.

Поэтому, после обсуждения с командой Provalue Team мы решили считать максимумы за период для продажи коллов и минимумы за период для продажи путов.




Как посчитать максимумы доходности на продажу коллов и одновременно минимумы на продажу путов. Ну чтобы уже неверняка знать вероятность касания базововым активом в данном случае индексом доллара DX целевого уровня, где мы закрываемся с лоссом.

Составил график цен закрытия и максимумов/минимумов за период. В данном случае 126 дней. Обратите внимание на то, где оставновился курсор. Как раз на середине между екстремумами цены. Что в данном случае заносить в колонку эксремумов? Цена Сlose не смещена, т.е. текущая, а максимумы/минимумы подсчитаны за период -126 дней назад +1 и вплоть до цены close.

Конечно можно взять отдельно и посчитать две колонки для временного ряда, одна для минимумом а другую для максимумов. Затем брать каждую для подсчета вероятности падения для минимумов и роста для максимумов. Затем по каждой считать насколько переоцененны путы или коллы.

Вопрос: как сделать одну колонку для подсчета вероятности, а затем переоцененности путов и коллов на основе этой вероятности для продажи. Сейчас мы считаем по цене закрытия.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.