Определять Тренд по Базовому Активу Программным Методом

Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.


Необходимо написать код на PHP, Python, C  или R:
  1. Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
  2. Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
  3. Определить в какой стадии находится текущий тренд. Например 3/4 от конца соответствующего конкретной силе.
  4. Вероятность продолжения тренда
  5. Предпочтительно использовать несколько моделей для сравнения результатов

На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
 
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.

Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team 

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Привет, мне кажется я знаю как это можно сделать:
— продолжительность определять по пересечению MA ( можно классифицировать длительность меняя ТФ или длинну MA)
— силу как коэф. лог. доходности оценеваемого тренда по отношению к истор. волатильности.
в результате у нас будут отрезки времени сходившие с разной силой. а это уже выборка от которой можно оттолкнуться при определении стадии подобного по типу тренда. 

Это будет эффективно работать при продолжительном тренде, скорее всего флэт как сейчас не даст качественную информацию. надо тестить. попробую написать в R. любая критика приветствуется
Что такое ТФ? Можете привести пример расчета на временных рядах GDX или SPY. Ряды можно в екселе запостить и сюда формулу. Можно и код R
привет, выкладываю свои мысли, может кто подскажет
идея следующая:
начало тренда (ап) = цена пересекла скользящую вверх
конец тренда (ап) = пересекла вниз


https://www.tradingview.com/x/s1BGw2Xt/  — скрин читабельно

синяя — GDX, дневка
красная — MA 20 (ср. скользящая 20 дней)
зеленая — МА 100

сложности: 
— длительность тренда = ср. значение всех трендов такого типа
— определение силы =  отклонение одного от другого( чем дальше от среднего, тем сильнее потенциал). к примеру стохастик в перепроданности при начале ап цикла.
— стадия тренда(%). = соотношение силы на текущую доходность тренда в момент вычесления. 

крутится в голове, но собрать не могу, пока. давайте может вместе)

интересное совпадение:
 VIX и GDX — чем выше страх, тем сильнее тренд.




Мне нравится ход ваших мыслей, Deil))
По тренду: оптимально на примере GDX было бы определять долгосрочный тренд, т.е. в какой стадии в % он находится от среднего на основе выборки временных рядов.
И краткосрочные, особенно полезны для входа. Мой OOR анализатор отлично определяет нужные опционные комбинации.

С вашими мыслями согласен. Просто и сердито) для начала хватит, затем можно улучшать и эксперементировать.

По поводу корреляции VIX и GDX не совсем согласен. Просто так совпало. Посмотрите на 2008 и то как падало золото вместе с рынком. Я вообще считаю что золото связано только с инфляционными процессами. Поэтому сейчас просто временная корреляция. 

Код на R получилось написать?
ели просто — то нас устроит любое положительное мат. ожидание.
поскольку мы изначально кладем себе 100$, плюсовыми будут все исходы где прибаль/риск от 1/0.99, решает выборка(дистанция). пожалуйста, не сочтите что я умничаю — но для преимущества около 1/0.99 нужно очень большое кол-во сделок. соответсвенно чем больше соотношение, тем меньше нужно кол-во повторений для +го решения. это противоположность черным лебедям. думаю едиственное что неправильно оценено — хвосты.
Надо было в ту ветку ответить)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.