2600% на Росте Индекса Страха VIX 24 Августа в Черный Понедельник.

Исследование, проведенное на индексе The CBOE Volatility Index — VIX® показало очень интересные результаты во время Черного Понедельника 24 августа 2015.



В расчет брались все опционы на VIX всех доступных временных экспираций и страйков начиная с 9 заканчивая 100. Я применил самый консервативный подход: все опционы покупались по ASK а продавались по BID по ценам закрытия рынка, игнорируя максимумы и минимумы. Наибольшую доходность 2600% показал SEP 15 45 Call купленный 17 августа по $0.05 и проданный по $1.35 24-го августа.


Наилучшие страйки были с 35 до 50 сентябрьской экспирации.


Обратите внимание на колонку Week_Ago_1_Bid_Ask_Change, показывающую сценарий, в котором мы покупали опцион за еще одну неделю назад, т.е. в целом за две недели до события. Доходность самого прибыльного составила уже в два раза меньше — 1250%


А теперь давайте пробежимся по различным сценариям покупки за одну неделю до 24 августа. Максимальная доходность в районе 2000%, но обратите внимание сколько сделали декабрьские опционы — максимум 167% или 1,67 раза!



Держа две недели до события, видно что средняя доходность лучших опционов сильно не упала, поскольку наши коллы стоили по-прежнему не более $0.05 за штуку.


Ситуация не сильно изменилась, если бы мы держали 3 недели до наступления события


Но опционы VIX — это очень сложный и запутанный коммерческий инструмент, который готовился в разработку более 10 лет. Например, в статье «Вот Вам и Факты: Что Лучше VIX?» показано, как спотовый VIX улетел гораздо выше фьючерсов. Говоря другими словами, вы бы никогда не смогли на нем выжать максимум.

Хорошая новость, в том, что есть даже лучшая альтернатива VIX с доходностью, как минимум в два раза больше и лучшей структурой экспираций, и использованием совершенно другого принципа с очень высокой вероятностью несколько раз в год получать 10-50% годовых.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.