Options Opportunity Researcher - Инструмент поиска опционных Десятикратников (сделок с доходностью выше 1000%)

Анализ переоцененных и недооцененных опционовOptions Opportunity Researcher — как незаменимый инструмент любого опционного спекулянта.

Мы даем возможность торговать опционами на акции и фьючерсы.

Мануал по использованию можна скачать тут >>>

OOR — Решает следующие проблемы:

1) Автоматизирует поиск недооцененных опционов и спредов с максимальным прибыль/риск и максимальным матожиданием применяя сложные статистические формулы и включая в сценарий самые плохие сценарии. На выходе клиент получает набор лучших возможных стратегий из которых выбирает на свой вкус.

2) Максимально параноидально и ювелирно подходит к подбору опционов и спредов для продажи, анализируя самые плохие сценарии за 25 лет и максимумы всплесков цен. На выходе клиенту предлагаются наиболее безопасные опционы для продажи а также спреды с ограниченным риском, максимально высоким коэффициентом прибыль/риск и матожиданием.

Готовые стратегии на выходе, каждую из который можно сделать отдельным инструментом с готовым присетом данных:

  1. Тренд следящая стретегия (рост или падение) с доходностью 300-1000%++ на вложенный капитал без стоп лоссов и всегда ограниченным риском. Покупка голлых коллов, путов или спредов.
  2. Торговля по уровням поддержки или сопротивления с доходностью 500-1200%++ на вложенный капитал без стоп лоссов и всегда ограниченным риском. Покупка голлых коллов, путов или спредов.
  3. Торговля в диапазоне с доходностью 800-1500%++ на вложенный капитал без стоп лоссов и всегда ограниченным риском.
  4. Высокоприбыльная торговля на акциях и фьючерсах на заседаниях ФРС. ЕЦБ, Банка Японии с 300-500% потенциальной доходностью и ограниченным риском. Покупка как голых опционов, спредов так и стренглов и стрэддлов.
  5. Торговля на основных фьючерсных рынках: индексы, валюты, финансовые, энергетика, металлы, зерновые, мясные, софты. Все выше перечисленные стратегии.
  6. Использование контанго лосса или встроенного порока в индексы страха на волатильность VIX, VXX. Данная стратегия приносит от 20% годовых в порфель при очень консервативном подходе
  7. Покупка недооцененных стрэддлов и стренглов. Не важно куда пойдет цена, вы заработаете на любом движении. НО! Никогда не покупайте эти инструменты без OOR. Без нас вы будете терять!
  8. Продажа самых дорогих спредов и голых опционов на фьючерсы с обратной стороны тренда. Вам не важно чтобы тренд продолжался, вы будете зарабатывать также и при консолидации и боковом движении и даже иногда при движении против вас.
  9. Продажа самых дорогих покрытых опционов на акции в портфеле для извлечения максимальной дополнительной прибыли. Очень безопасный способ.

Итак, чего же мы хотим от вас? Обратной связи.

Приглашаем Вас принять участие в Бета-тестировании нашего нового инструмента Options Opportunity Researcher (OOR) который выдает массив данных с рекомендациями по покупке и продажезначительно недооценённых и переоценённых опционов по любой акции или фьючерсу с расчетом вероятности, приемлемого уровня прибыль/риска и максимально возможной прибыли в сделке.

От вашей активности зависит будем ли мы внедрять этот полезный инструмент для публики или оставим корпоративным клиентам:

  1. Вы хотите иметь возможность выбирать сроки инвестирования (сортировку по уровню заработка за конкретный срок (неделя, 2 недели, 3 недели, месяц, 3 месяца, пол года, год, два года) где будут предложения отсортированные по математическому ожиданию (преимуществу перед рынком)
  2. Или вы предпочтете чтобы наша система сама просканировала и проанализировала все опционные экспирации и страйки и выдала наиболее выгодный вариант? Внимание: срок жизни опциона может быть абсолютно разный.
  3. Вы предпочтете получить прибыль в 200-300% на вложенные в сделку деньги с вероятностью в 30% или вам интересны сверх прибыльные стратегии 800 раз (80000%) и более — Черные Лебеди, но с маленькой вероятностью?
  4. Вам интересна только покупка опционов и спредов с ограниченным риском?
  5. Вам интересна также и продажа голых переоцененных опционов с рассчитанным прибыль/риск и положительным матожиданием (преимуществом перед рынком)?
  6. Вам интересна продажа опционных вертикальных спредов (колл спред, пут спред) с ограниченным риском и положительным матожиданием (преимуществом перед рынком)?
  7. Вы хотите иметь возможность ограничивать потери сами или выбирать сделки только из тех вариантов где потери ограничены изначально ( как пример покупка опциона ) есть поля: хочу вложить…. И максимальные потери….
  8. Возможность выбора я хочу с 10 уе получить 500 с вероятностью 0.03 или я готов вложить 200 и заработать 450 с вероятностью 25%
  9. Выбор уровня сложности новичок, продвинутый эксперт и мастер. На каждом профиле выдает комбинации и параметры с разным уровнем сложности (на начальных вложил и забыл, на последних — вывод графиков, сложные многоуровневые комбинации с необходимостью отслеживать и ролировать )
  10. Возможность получать сигналы о рыночных возможностях и уже самим принимать решение.
  11. Ваши варианты...

Как принять участие?

Опционные стратегии
Наша система позволяет найти недооцененные и переоцененные опционы на фьючерсы, акции, ETF. Для того, чтобы получить результат для вас, вам необходимо написать в комментарий следующую информацию:

  • Тикер и название компании или фьючерса.
  • Указать на скриншоте потенциальный уровень цены, до которого актив может дойти за нужное время. Можно указать несколько уровней.
  • Время, за которое вы предполагаете, что цена дойдет до требуемого уровня.

Мы опубликуем в ответе все результаты расчетов по опционным комбинациям, наиболее хорошо подходящим именно для заключения данной сделки!.. Вы выберете то что вам подходит и расскажете почему. Как? Смотрите ниже.

Сделайте запрос -> Получите Результат -> Напишите Что вы выбрали и как получили прибыль.

Нам важно понимать, какую информацию, и в каком виде вам нужно получить при анализе опционных комбинаций

Что написать в обратной связи?


Получив данные по опционам именно для вашей стратегии, напишите в комментарии:

  1. Какую из предложенных стратегий вы бы выбрали и почему? Покупку или продажу голого опциона или спреда?
  2. Почему вы выбрали именно этот опцион или комбинацию?
  3. Какая вероятность получения прибыли?
  4. Какая максимальная доходность в этой сделке (прибыль/риск)?
  5. На сколько вам они понятны?
  6. На сколько удобно с ними работать?
  7. Как вы бы представили данные (таблицы, графики и т.п.) чтобы вам стало удобнее воспринимать информацию?

Цена вопроса


Мы понимаем, что у частных инвесторов, трейдеров, а так же управляющих фондов в наличии разные ресурсы и задачи. Напишите, сколько вы были бы готовы платить в качестве месячной или годовой подписки, за использование подобного сервиса? Стали бы вы им пользоваться на регулярной основе?

  • 5$ — 15$
  • 15$ — 30$
  • 30$ — 50$
  • более 50$
Или вам удобней платить по $3 доллара за каждый анализ и иметь возможность взять безлимит, когда вы освоитесь с инструментом.

Участие в тестировании


В тестировании Альфа версии наших инструментов может принять участие любой желающий. Напишите нам запрос в ответном письме на почту ask@provalue.ru.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Тикер — SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc. Healthcare, Biotechnology



Я выложил видео с ответом на ваш вопрос в шапке статьи. Также выкладываю файлы недооцененных путов вне денег https://cloud.mail.ru/public/DTSG/EtZerrSMm
И недооцененных пут спредов вне денег https://cloud.mail.ru/public/D6W7/e8ZpRDH1g

Объяснения полей в выдаче я изложил в видео. Задавайте вопросы и пожелания.


По просьбе правообладателя видео удалили.



Необходимый целевой уровень находится на +19,18% от текущей цены. Необходимый период около полугода.
Диапазон консервативного и агрессивного уровня вероятностей находится от 13,77% для 10 летней выборки и 9,28% для пятилетней. Соответственно второй будет консервативным сценарием.


По графику кумулятивного распределения можно искать вручную. К минимальному прибыль/риск надо еще добавлять единицу.


Из голых коллов u_otm_calls_10-08.10-30.xlsx нашлось всего несколько недооцененных из всех возможных комбинаций.

Например покупка 37 страйка с экспирацией в 2018-01-19 и ценой по аску за $115, вероятностью достижения 37.48% и запасом времени в 468 дней. Понятно что закрывать такую позицию можно раньше как только цена PFE достигнет 40
Максимальная прибыль около 670%

Из Колл Спредов u_otm_call_spreads_10-08.10-30.xlsx нашлась комбинация 37 покупка 40 продажа колл спреда за 0.68 ($68) и вероятностью 37.48% с экспирацией в 468 дня.
Максимальная прибыль около 430%
Есть и другие в таблице.


Остальные файлы можно посмотреть в папке https://cloud.mail.ru/public/4jEJ/SQtLkwXFb


папка не отркрылась, а что там за файлы?
спасибо. написал вам hotkeys для больших таблиц Excel, чтобы не листать 50 000 строк
Нужны еще отзывы. Что не понятно как удобнее? Может вообще не выводить ничего лишнего а только лучшие рекомендации?

Что бы был понятный и интуитивный интерфейс!!! Думаю все вопросы будут после бета тестирования, такого OOR наверное и нет ни у кого, многим такой подход это что то новое в мире трейдинга!
Добрый день!!! Интересует компания CAT!!c помощью вашего аналитика можно рассчитать к примеру за 30 дней что компания упадет до 80?
Недооцененных путов и пут спредов не нашлось вообще по всем периодам доходности. Вот ссылка на то что нашлось https://cloud.mail.ru/public/9PqW/xyVemBAiE
Добрый день. В ответ на Ваше письмо с предложением тестирования опционов предлагаю: 1 Тикер BMTC2 Цена акции 34-35 дол 3 через 30-50 дней. Спасибо. С уважением Татьяна.




Если посмотреть на график то видно что консервативный сценарий надо рассчитывать по 3 летнему периоду а агрессивный по годовому.

По графику ниже вы можете сами выбирать опционы колл на рост и добавлять к красному прибыль/риск еще единицу. Т.е. для покупки оционов колл на два месяца со ставкой на 10% роста надо минимальный прибыль/риск = 3


По консервативному сценарию


Недооцененных коллов или спредов не нашлось. Видимо из-за плохой ликвидности. Нашлось несколько коллов в деньгах


С прибыль/риск 0,98 т.е. почти 1 к 1 и вероятностью 58,51% на 158 дней, страйк 15 и цена покупки 19,01 ($1910) с расчетной прибылью $1872

Ссылка на все данные https://cloud.mail.ru/public/wYpj/mocXSy1BW
Добрый день Спасибо за ответ. Предложенный опцион очень сильно в деньгах с дельтой 87. с вероятностью прибыли 58% — это почти покупка акций, с разницей только в цене опцион стоит 1910 дол, а акции 3300 дол. К сожалению я начинающий трейдер и не очень все хорошо поняла, но идея мне нравится, сама бы я такой опцион так глубоко в деньгах даже не рассматривала. Спасибо. Меня бы устроил вариант оплаты до 20 дол в месяц. Мне нравится Ваша работа, внимательно слежу за публикациями и надеюсь взять курс обучения велью-инвестирования ближе к концу года. С Уважением Татьяна.
Я полагаю что из-за плохой ликвидности на вашу акцию на опционы предлагается широкий бид аск спред, поскольку OOR ищет всегда по худшему сценарию для покупки, т.е. по аску или по рыночной цене, такие опционы вне денег не нашлись. Либо на них повышенная волатильность. И нашлись только опционы в деньгах, которые как вы сказали точно, заменяют акцию.
Хотел бы получить ответ на мои предположения? Выделил жирным.

После истории с Дойче банком, банк BMTC выглядел в хорошем свете.
Р/Е=30; Р/В=1.43; Debt/Eq=0.08 хорошая рентабельность, операционная маржа,
хотя по отрасли не лучший, но все же, ликвидность на акции действительно маленькая в среднем 35К. Опционы у него неликвидные с большими спредами, вне денег совсем нет. Волатильность ближайших с центральным страйком 78%.

Еще я рассматривала телекомпанию NFLX, в среднем проторговывается 10М акций, но перекуплена, показатели Р/Е=312; Р/В=18; много кредитов…
Цена находится в долгосрочном широком канале и я полагаю, что будет расти до 110-115 дол, в течении 1-1.5 месяца. Опционов много, спреды 10 центов. Волатильность на ближайшем недельном - 37%; на месячном с експирацией 21 октября - 77%, с экспирацией через 156 дней — 41%. Как Вам нравится такая бумага? Спасибо.

Полезные советы от Алекса по работе с ексел:
Андрей здравствуйте
смотрел как вы выделяли в видео большую таблицу.бесплатный совет, который сэкономит вам время: 1. попробуйте CTRL стрелка вниз и Ctrl стрелка вправо.или CTRL + endтак вы попадете на правый нижний край таблички далее Ctrl+ A выделим все что выше и левее или 2. комбинация CTRL+Shift + стрелка сразу выделяет строку или столбецнапример становимся в А1 нажимаем CTRL +Shift + -> (выделена заполненная строка)не отпуская CTRL SHFT жмем другую стрелку - вниз — и выделяется целый диапазон вниз(возможно понадобится нажать еще 1-2 раза стрелку вниз), если перебор нажимаем стрелку вверх. когда все ок отпускаем CtRL SHFT
Вот то что можно выделить по кнтр + А слева и выше я не знал. Ценный совет, спасибо)… Тогда во время видео мозги видимо отключились. ))
Андрей, просканируй пожалуйста эти компании, есть ли опционы на эти даты

LXRX 28.02.2017
VCEL 03.01.2017
SGYP 29.01.2017
RDUS 30.03.2017
BMRN 27.04.2017
CHRS 09.06.2017
ARRY 30.06.2017
Вот так как я написал предыдущий коментарий делать не правильно)
Нужна четкая инвестиционная идея, с графиками и объяснениями почему мы хотим просканировать тот или иной актив. И по 5 штук тоже не следует просить просканировать)
Привожу пример на одной компании
LXRX — Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

9 сентября вышла новость об успешном испытании препарата Sotagliflozin используемого для лечения диабета второго типа. Акции поднялись на 17%. 28.02.2017 будет заседание FDA где будет решаться вопрос о допуске к продаже препарата Telotristat Etiprate используемого для лечения карциноидного синдрома.
Карциноидный синдром является редким заболеванием, поражающим тысячи онкологических больных с метастатическим нейроэндокринные опухоли (mNETs), которые распространились на печень и другие органы из желудочно-кишечного тракта.
Возможен рост акций процентов на 50% и выше. Поэтому планирую искать колл опционы или колл спреды от уровня ценыза акцию 30 и выше.
я тоже интересуюсь фармой :-) знал бы хорошо опционы не про… ал бы AERI
Просканировал LXRX, все данные по ссылке https://cloud.mail.ru/public/ESen/syBWgr5we
ничего не нашлось, можешь помочь разобраться по графикам кумулятивной доходности и данным по опционам почему?
VCEL тоже не нашелся, смотри графики и опционы в https://cloud.mail.ru/public/G3vt/76X2dBd2f
Вот по SGYP нашлись, можешь начинать анализировать https://cloud.mail.ru/public/8Vw9/hNh5nieDT

Я поменял условия участия в тесте в шапке:
Для того, чтобы получить результат для вас, вам необходимо написать в комментарий следующую информацию:
  • Тикер и название компании или фьючерса.
  • Указать на скриншоте потенциальный уровень цены, до которого актив может дойти за нужное время. Можно указать несколько уровней.
  • Время, за которое вы предполагаете, что цена дойдет до требуемого уровня.

Мы опубликуем в ответе все результаты расчетов по опционным комбинациям, наиболее хорошо подходящим именно для заключения данной сделки!.. Вы выберете то что вам подходит и расскажете почему. Как? Смотрите ниже.

Что написать в обратной связи?


Получив данные по опционам именно для вашей стратегии, напишите в комментарии:

  1. Какую из предложенных стратегий вы бы выбрали и почему? Покупку или продажу голого опциона или спреда?
  2. Почему вы выбрали именно этот опцион или комбинацию?
  3. Какая вероятность получения прибыли?
  4. Какая максимальная доходность в этой сделке (прибыль/риск)?
  5. На сколько вам они понятны?
  6. На сколько удобно с ними работать?
  7. Как вы бы представили данные (таблицы, графики и т.п.) чтобы вам стало удобнее воспринимать информацию?


http://provalue.club/incubator/puty-sozreli-na-prodazhu-sp-500-e-mini.html#!prettyPhoto
Недавно была порекомендована стратегия на продажу пут спредов по ES.

Вот файл:



Я выдели желтым два. Почему к 63 дневному опциону ты применял в отдельных случаях периоды больше 63? Например 252
Есть диапазон вероятностей упасть на -10%. В данном случае по 63 дням она выше чем по годовой выборке в 252 рабочих дня. Можно конечно будет в будущем допилить функционал и считать все вероятности в диапазоне, сейчас мы это ручками делаем.
1) Сегодня закончил новую итерацию по экстремумам цен. Очень важно для продажи опционов. Продажа это всегда ювелирная точность.
2) Закончил ввод всех возможных диапазонов вероятности за 25 лет. Для худших сценариев подсчитывается самых плохой исход и вводится в формулы. Если даже при таком раскладе находится переоцененный опцион — это находка.
3) Пофиксили кучу мелких багов.
Сегодня узнал о еще одном способе использования этого чудо инструмента:
9) Продажа самых дорогих покрытых опционов на акции в портфеле для извлечения максимальной дополнительной прибыли. Очень безопасный способ.
Добавил пункт в шапку
Спасибо ProValue за возможность сканирования онпционов в интернет-доступе. Сканировал LNKD на недооценённые колл-спреды 5-10-21-41 дней и получал в результат комбинации со сроком экспирации начиная только с 2018 г., пока (сопостовляя мануально данные графиков ТОС и гафиков кумультивных распределений ООР) на рынке были доступны недооцененные колл спреды (как минимум 5 шт.) с экспирацией 60 дней — 20Jan2017. Например этот с соотношением прибыль/риск= 999/1:


для достижения уровня 230 цене надо вырости примерно в 35% до экспирации. При сканировании с периодом 41 дней например на 10 летнем графике мы видим что такое событие может случиться с вероятностью 8.84% и соответственно минимальным соотношением прибыль/риск 10.31.
Что по моей оценке вполне недооцененный опцион.


Так же желательно вторая Y ось на графике кумулативного распределения для оценки минималного соотношения прибыль/риск.
Интерфейс вводных данных — возможность выбора типа опционной стратегии которую отображать в результате тоже желательно. Если интересуют только спреды не надо смотреть всю базу данных голых опционов.

OOR график цены по close NFLX - оочень сомнительный, в реальности таких цен нет, и соответственно результаты сканера тоже тогда под вопросом.


У них был сплит акций?
Такие ситуации редки, и если замечаете надо сообщать. Для этого и выводятс графики иначе бы просто кнопку «бабло» сделали.
Можно дублировать постащика цен.

Сравните цены и распределения с моей локальной версией
https://cloud.mail.ru/public/CHgD/XXJszEvwc

Цена за последний год



Кстати для таких коротких временных промежутков как 5 дней выбирайте min_period = 1 иначе ничего не найдете.

Вот что я на локалке по вашим колл спредам на 5 дней на Нетфликс нашел
u_otm_CallSpr_3m_5_Days_11-24.12-51.xlsx
u_otm_CallSpr_5y_5_Days_11-24.12-51.xlsx
u_otm_CallSpr_10y_5_Days_11-24.12-51.xlsx
По тикеру CF тоже выдаёт неправильный график



Просто у кого-то реально ручки кривые.
Если делать инструмент для чайников, он потеряет свою ценность, а пока это альфа версия. Им можно кабана завалить а можно и руки порезать если не знаешь как юзать.
Цена Adj Close показывает цену закрытия акции с учетом на дивиденды и на сплиты. И если отчекать все лишнее и оставить ее, тогда все нормально получается с графиками. Вот по Netflix


На акцию был сплит, т.е. дробление, поясняю для тех кто не в курсе.
А цена по закрытию Close отражает реальную ситуацию на рынке, на всякий случай чтобы знать что был сплит.
Так вот OOR все считает по скорректированной цене Adjusted Close. Так что прежде чем гнать на инструмент 7 раз отмерьте, а потом пуляйте.
Даю 99% гарантию что косяк на вашей стороне.
Как допилим интерфейс, будет больше предохранителей от любителей кошку положить в микроволновку.
Добрый день!
Интересно было бы проверить call options for DB
Я считаю что акция по фундаменту может пойти вверх, я уже брал call месяца два назад и он дал 100%
В данный момент актив откатывает и я думаю взять еще call
Пожалуйста посмотрите правильную стратегию и наиболее дешевые call
Благодарю
u_otm_calls_11-29.11-29.xlsx недооцененные колы. Отсортированы по весу = совокупный индикатор учитывающий матожидание, вероятность, прибыль/риск и т.д.
Можно сортировать не только по весу но и по другим критериям.
Мне нравится Ваша работа, внимательно слежу за публикациями и надеюсь взять курс обучения велью-инвестирования c нового года.

П.С 20 долл. в месяц вполне приемлимо по мне.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.