Пут опционы

Изучая опционы обратил внимание на некоторые положительные моменты в покупке ПУТ опционов, а именно:
— когда цена идет в нашем направлении (падает), зачастую волатильность растет и тем самым увеличивает цену опциона. Т.е. волатильность на нашей стороне, а в КОЛЛ опционах чаще наоборот. В долгую это должно хорошо отразится на нашем портфеле.
— А также имея часть портфеля в ПУТ опционах мы в некоторой степени имеем страховку от внезапного падения рынка, а если эта страховка еще будет и зарабатывать при росте рынка, то получается вообще отличная картина.

Исходя из вышесказанного можно выработать критерии по которым можно оценивать сильно переоценненые или компании с плохой экономикой, которое приведет к скорому падению цены. Своего рода поиск АНТИвэлью компаний. ))) Может кто занимался уже данным вопросом и поделится опытом или давайте совместно промониторим этот вопрос. Что думаете?

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Например Amazon был сильно переоценен в начале 2014, потом упал некоторое время назад. Кстати, сейчас он тоже сильно забрался наверх…

Кстати, как нашет LEAPs?
Подход к продаже Анти-Вэлью компаний мы уже давно обсуждали на конференции. Сейчас программисты работают над Provalue Analytics. Затем будут работать над опционными сканерами специально под сообщество. Например — рэшио спреды и колл спреды.
Покупать путы выгодно если уверен что БА пойдет вниз в ближайшем будущем. И желательно покупать на низкой волатильности. Ты правильно заметил, Андрей, что при росте колл на акции падают в цене а путы при падении растут. Это нормальная ситуация.

Насчет Амазон — это змея поедающая свой хвост. Из серии и сам не ам и другим не дам. Низкими ценами компания убивает здоровый бизнес конкурентов. И парадокс в том что для своих же акционеров она тоже не делает прибыли. Только дует выручку. За последний период отчиталась так что я долго ухмылялся. Надо же… мы потеряли не 14 центов на акцию как все ожидали, а только 12 центов. Какие мы молодцы! И курс акций тут же взлетел. Вот такая вот картина. Шортить амазон неблагодарное дело. Это любимчик уолл стрит. Шортить лучше small caps.
Я уже призывал наших вэлью аналитиков к поиску антивелью компаний на пике роста. Если к этому подключить Ивана Митяева с мониторингом объемом по путам на эти акции, может получиться отличная стратегия с точным моментом входа через опционы пут или пут спредов с небольшим сроком. Поскольку при увеличении объема по путам например в несколько раз по сравнению с обычным, в 99% случаев такие акции вскоре падали.
П.С. — тормошите вэлью аналитиков и Ивана ))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.