Сканер Пут опционов. Антивэлью Кандидат на Падение. (от 17.09.15)

Пронализировав активность по пут опционам за 15-16 сентября, есть вероятность снижения цены в ближайшие 2-3 недели на следующих компаний:
SUM ( 23.38)
NUS (43.12)
APA (40.36)
ADXS (19.76)
IACI (71.05)

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Андрей, давай сразу договоримся. Добавляй плиз данные по каждой компании на предмет дорогих опционов пут. Было замечено, что аномально раздутые пут премии на 30-50% ниже текущей цены акции (БА) ведут часто к падению. Нам то они и нужны из всего списка.
Ок. Как это лучше анализировать по улыбке волатильности?
Я думаю что улыбка здесь не причем. Она часто присутствует не зависимо от OI и объемов опционов.
Эмпирически, могу сказать что если премия пута на 30% ниже текущей цены акции стоит так дорого, что дает еще возможность при теоретической продаже такого пута, получить подушку безопасности еще в 30% или более. Значит можно сказать, что премия на путы раздута. И это наш кандидат.
Сравни в ТОСе в thinkback как высоки были премии на те акции которые упали на 80% и более. И все поймешь, что я хочу.
Еще раз перефразирую ламерским языком. Если при цене акции 20-40 долларов премия на месячный пут со страйком ниже рынка на 30-50% стоит 5-30 долларов. Это не раздутая премия. Если же 50% ниже рынка месячный пут стоит более 100 долларов — это наш кандидат.
На IACI колов больше путов; Отличный прогноз; Расхождение объема с ценой в рост. Объем для опционов низковат.
С чего ей падать-то?
Когда TTPH упала на 70% у нее колов тоже было гораздо больше путов.
То, что публикуется это первая фаза отбора. В это список попадают компании у которых за день очень сильно выросло кол-во путов. А после начинается вторая фаза, когда анализируется фундаментал и принимается решение.
Так там фармацевтика была, отдали на сертификацию и выросли стрэддлы. Там общий OI сильно вырос. Если бы им подтвердили, тогда бы вышли в рост. Там рекомендация на волатильность, а не падение.
Нам, такие ситуации надо остлеживать. Неправильная интерпретация — и вылет )
Александр, как-нибудь это можно автоматизировать? Когда тупо растет объем и OI для выстрела вверх или вниз, а когда растит чисто потенциал вниз или чисто вверх. Чисто — это разумеется «потенциально».
У меня нет идеи, как автоматизировать. В своем заключении я исхожу сферы деятельности компании. А отслеживать изменения можно по графикам для каждого тикера на сделанном сервисе.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.