Страховка от падения Финансового / Банковского сектора

Для кого-то это может быть страховкой, для кого-то опционной стратегией ловли Черного Лебедя.
Я просканировал много активов, начиная с финаносовых индексов SPDR XLF, XLFS.


К своему удивлению я не нашел недооцененных путов и пут спредов. Хотя этому есть объяснение. Банковский сектор значительно и стремительно вырос после выборов Трампа. И рост этот нездоровый. Поэтому инвесторы возможно страхуют риски, покупая путы и тем самым раздувая их премии.

Затем я продолжит сканировать нашим новым инструментом Options Opportunity Researcher банковские акции JPM, WFC, BAC, C, и Дойчебанк DB.

Самыми интересными с точки зрения степени падения на кризисах и коррекциях оказались Citi © и Bank of America (BAC).
Дойчебанк со своими нерешенными проблемами был бы идеальным кандидатом но увы путы на него даже сейчас дорогие.
Но это и не страшно, поскольку в любом случае при падении DB упадут и все остальные. Один потянет за собой весь сектор.
Я прилагаю таблицу путов для C и BAC указанием времени экспирации, страйков и цен. А также матожидания EV и прибыль-риск коэффициента (Reward/Risk)




Самый выгодный для C это пут за 0,08 и экспирацией через 93 дня с потенциалом прибыли в 12600%.

Банк Америки BAC




Подвсветил желтым. Тут срок удержания в два раза больше.
Данные путы надо покупать на регулярной основе пока не будет пойман черный лебедь.

П.С. Если вы не разбираетесь в опционной спекуляции рекомендую пройти полный курс обучения или индивидуальное обучение.







Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.