Конферениция: Практический Волновой Анализ. Оптимальные Точки Входа. Опционные Стратегии с Максимальным Риск-Прибыль

В субботу 12 марта в 12 мск для участников закрытого сообщества состоится конференция. Иметь teamviewer последней версии (обновитесь!) и гугл hangouts на запасной случай. Будут обсуждаться стратегии оптимального входа на примере: XLE — нефтегазовый сектор, RSX (РТС), GLD (Золото), SLV (Серебро), GDX Ведущие: Юрий, Андрей id для входа на конференцию через teamviewer m40-563-501 появляется за 10 минут до начала

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Начало в 12 часов дня по мск
Структура конференции
Вступление
— Что можно и что нельзя анализировать
смотрим акции, индексы, товары и их производные
— Масштабы и ровность графика
на каком периоде какой нужен масштаб? как выбрать инструмент? сколько времени нужно тратить на анализ?
— Основные принципы волнового анализа
теория
— Степени и внутренний подсчет
теория
— Деление на движущие и коррективные модели
подробное рассмотрение каждой модели в теории и практики
— Метод рисования трендов
— Индивидуальность волн
реакция акций на изменения индексов, поведение толпы и схожести с вэлью подходом
— Использование методов фибо и уровни откатов
как глубоко может уйти коррекция или рост
— Схожести с ТА классикой
— Иные методы анализа волн- временные дуги
— Значение объема
— Личные заметки
мелочи, облегчающие анализ
— Мои ошибки
поиск корреляции, желание предсказывать будущее
— примеры стратегии
как из всего сказанного сделать стратегию

в каждом блоке будет практический пример и ответы на вопросы
Ссылка появится за десять минут
id для входа на конференцию через teamviewer m40-563-501
Была ошибка. Новая ссылка ID конференции: m40-563-501
Там вначале была речь про непредвзятость оценки. Но как все мы понимаем легко глядя на историю рисовать то что хочется и видится. Даже когда Юра рисовал примеры по истории, возникали вопросы почему он взял эту вершину, а не соседнюю, которая тоже подходила под его условия «не ниже предыдущей», скорее всего опыт дает о себе знать и он видит что-то чего не видят те кто смотрит на это первый раз. Однако боюсь что предвзятость все таки полностью исключить нельзя.
Отсюда у меня вопрос Юре, есть ли какие-то методы машинного анализа этих волн? которые по четко заданным критериям нарисуют все возможные варианты и беспристратстнто дадут оценку всех вариантов развития событий. Известно ли об успешном/безуспешном опыте применения этих алгоритмов?
Я не Юра, но попробую поделиться своими мыслями. В принципе мне его подход понравился. Он как минимум помогает нарисовать хотя бы примерную картину, дорожную карту. Но для этого нужно хорошо знать сам рынок с которым работаешь. Видишь ему газ сразу не понравился, потому что не знаком с этим рынком. Не знает его фундаментал и его текущее состояние. А без этого очень сложно определять сам тренд.
А теперь ждем самого Юру )
существуют программы для машинного анализа — они мягко говоря спорные. пропускают вершины и прочее.
www.elliottwave.com раньше где то тут была эта программа. конечно, форексники понаписали еще своих под валютные пары. кто то их хвалит, кто то на них теряет.
я не доверяю программам — анализ должен подтверждаться производными инструментами и некоторыми отклонениями не включенными в программу.

можно избежать некоторой предвзятости — или научишься относиться одинаково к каждому варианту или деньги потеряешь. когда я пришел на рынок и у меня впервые сработал анализ и я что то заработал, то так уверовал что мой 1 вариант будет самым верным, что впереди огромные шорты… что все что заработал потерял) просто теперь я имею различные варианты на будущее. их вероятности и прописанные риски. и мне в целом не важно куда пойдет рынок. важно пойду ли я с ним)

говоря про прошлое- возможно вы правы, а я ошибаюсь и какую то вершину разметил не верно. вот что верно — это были 5 движущих волн.

теперь к самому спорному моменту- если что то не ясно давайте смотреть большую степень.

то что вызвало у нас разногласия отмечено как 5 волна
вне зависимости от того кто из нас прав эта волна закончилась и была 5 волновым импульсом
и кстати, это были не 5 волн в большой разметке, а обычный зигзаг (резкая коррекция). а то что мы разметили сначала как 5 волн все равно было 5 волнами последней части резкой коррекции.
это помогает определить склеенный фьючерс — там 4 залезает на 1 (и это не в момент склеивания фьючерс, что играет большую роль)

то есть важнее найти пересечения, несостыковки одной модели с другой. чтобы понять чего ждать в будущем

еще раз мой вариант той разметки с внутренним подсчетом

я разметил каждую степень волны разным цветом, и в итоге их вышло 13 — это соответствует движущей 5 волновой модели (потому что движение волны имеют 5-9-13 и так далее волн в растяжении) и соблюдает все правила — 3 не самая короткая, чередуются коррекции, 4 не залезает на 1, 2 не перекрывает 1.

на газе и правда не увидел волновой структуры. плюс не люблю рваные рынки.
на серебре например, есть структура. но рынок опять таки рваный и волатильный. не подходит под стратегию.
На примере этой разметки возник вопрос.
Андрей в ходе конференции задавал вопрос:
Когда мы делаем «внутреннею» разметку волны на подволны, мы переходим на более низкий тайм-фрейм? Например, если мы делаем разметку на дневном тайм-фрейме, то подволны мы должны искать на 4-х часовых или часовых и т.д. Насколько я помню, ответ был дан — да.

На практике, я сталкиваюсь с некоторыми проблемами и пока не смог выработать правильный алгоритм действий, который бы меня устроил.
На последнем скрин-шоте у нас детализирована III волна на 5-ку подволн, в которой удлиненная 3-я тоже детализирована на 5 подволн.
Таким образом мы при разметке на дневном тайм-фрейме «залезли» на несколько подуровней глубже (точнее на 2-а), которые по идеи мы должны были использовать на более мелких тайм-фреймах. Скажем, мы хотим уточнить волну II и нам нужно уйти на часовой тайм-фрейм. На часовом тайм-фрейме мы будем использовать подуровни, которые задействовали на дневном тайм-фрейме, при этом разметка сделанная на дневном тайм-фрейме не ляжет по вершинам в часовом-таймфрейме и нам придется ее уточнять. Потом начинается замкнутый круг уточнений.
Тут конечно, можно уточнить волну II прям на дневном тайм-фрейме, но в этом случае мы точно не уточним падение вниз после V волны на дневной тайм-фрейме.

В связи с этим возникли вопросы:
1. Как лучше или правильнее действовать в следующей ситуации?
2. Что можно из практики посоветовать в этой ситуации?
На практике я каждый день пишу отчёт по движению внутри дня- это и практика хорошая и понимание (или Попытка понимания) того, что происходит внутри на 15 минутке и часовом графике. Тот кто проводит с рынком много времени уточняет истинные вершины и впадины более точно. Тоже самое происходит когда привыкаешь к активу.
Когда растяжений внутри много лучше считать их совукупнок количество. И рисовать их. Рисуя видишь соразмерность — если её нет, то вероятнее всего где то есть ошибка.
Раз в месяц делаю месячные тренды. Сверяюсь со старыми месячными трендами. Для РТС допустим это особенно актуально сейчас- все какая то одна большая коррекция.
Для начала анализа советую ровные инструменты у которых вы нашли пару точек опоры в виде месячных Вершин и впадин. И рисуйте свои варианты.
Ниже выложу пару отчетов, для наглядности))

рассмотрим модель с конца августа 2015 по конец ноября 2015
в ретроспективе легко сказать что это было)

вот 2 дневных отчета; они полностью скопированы

12 октября, понедельник
варианты:
ЧАСОВИК НА 15-30

— [x] 5 закончилась утром, теперь идет коррекция 2- тогда максимум не будет сейчас вновь пересечен, как при растяжении
— [x] сейчас идет 2 и она боковая коррекция- возможно гк- тогда будет сначала пересечен лоу а после установится новый максимум
— [ ] сейчас идет растяжение- лоу пересечен не будет, будет устанавливаться новый максиум- возможно это растяжение 3, возможно это растяжение тройки в тройке, возможно это растяжение 5- разница только во внутреннем подсчете волн и их длинны
АЛЬТЕРНАТИВЫ
— [x] закончился большой дневной зигзаг
— [ ] закончилась 3, сейчас будет 4, потом короткая 5

УСЕЧЕНИЕ
на часовике ФОРТС было усечение- истинный максимум установлен рынком в 10-45, фортс это 89790

17-00
пересчет вариантов
вероятно, что 5 закончилась
ПОМНИ что растянутая 5 найдет свое дно на уровне начала 5 волны

РТС пересек лоу

ЭТО ВОЛНА 2 при условии отличия размера коррекции от других коррекций, пробитии линии тренда в шорт; желательно пересечение уровней 850 и 835 и аналогичных на ФОРТС
Уровни 2-1 при 1=14180 / 134,8
1 вершина 895,1 / 89790
86400 / 863,2 НЕТ
84400 / 843,6
82700 / 827,7
81000 / 811,7
78900 / 792,1

ЛИМИТНЫЙ ордер на покупку пробной партии на пробой стоит

Размеры и подсчет волн, часовик РТС/фортс


21-45
Это не растяжение 3 и не растяжение 5
Варианты
— [ ] будет продолжение в лонг после коррекции, и это будет хорошая тройка

— [ ] будет соединительный Х и после рост продолжится одним или несколькими зигзагами

ЭТИ ДВА ВАРИАНТА приемлют появление ГК сейчас или другой плоской коррекции
нефть брент не установила новый локальный максимум на дневном- возможно это шанс к ключу- не полной корреляции- о том, что рост более вероятный вариант

— [ ] будет шорт, он будет стремиться сделать месячную ГК, потому что сейчас закончился зигзаг


Линии тренда
РТС день

РТС 15 минут- в случае возвращения цены и нового пробоя, необходимо переносить линии тренда, строить промежуточный тренд через высоту 1
видно, что последняя волна растянутая потому что постоянно пыталась пробить тренд в лонг

часовик фортс
так же пытался в лонг пробить растяжением последней волны, четко указал цель последнего движения
сейчас пробил тренд в шорт

ФОРТС 1 день- находится под линией тренда; если тренд перенести выше, то немного не дотягивает


Обьем
РТС средний
ФОРТС средний

ИТАК, доллар, евро, фортс, ртс, лайт на новых максимумах и минимумах побывали (от всплеска конца августа- начала сентября), а нефть брент нет. Возможно это мини ключ- без корреляции- к тому, что рост продолжится по лайт, ртс

В КОНЦЕ 7 октября я заметил, что уровень линии тренда и уровень фибо сойдутся 14 октября.
сегодня был достигнут уровень фибо а так же рынок почти коснулся линии тренда
это значит, ЧТО линии тренда сильнее работают на указанных уровнях фибо- указывая так же временной параметр. обратное так же верно

ЭТО БЫЛ первый отчет
рынок оказался в треугольнике
чтобы понять это у меня ушел почти месяц
второй дневной отчет

6 ноября, пятница
Вероятность разметки на лонг и шорт как модель перевеса для стопа в ноль. Теория игр. Теория вероятности.
Перевесом будет- количество подволн, количество пересечений, разметки на лонг и шорт, линия тренда по количеству волн
рынок ртс и фортс снизился так и не установив нового максимума
считаю вариант расширяющегося треугольника самым вероятным

Варианты
— [ ] большой треугольник в 2

— [ ] большой треугольник в Х

будет другое продолжение движения- тремя волнами, а все движение с сентября будет двойным зигзагом
тогда у Y будет еще 3 волны
— [ ] большой шорт, нет верной разметки

это больше не большой клин, потому что последний три волны не поднялись выше пика 1
тройная коррекция в волне 2 в 3 не будет отличаться от такого расширяющегося треугольника
это не может быть гк, так как не было нового максимума, нигде

РТС ниже предполагаемой волны 1, фортс и ключ выше, но нового максимума не было

Тренды
старые тренды сломаны, новых еще нет

Обьем
РТС высокий
ФОРТС средний

как видите, это оказался треугольник в Х и верным был ВАРИАНТ 2
вот так выглядели реальные варианты и перебирая их и больший тренд приходишь к двум точкам- точка продолжения движения и точка разворота движения (в данном случае это дневные точки)
и куда уже пойдет рынок туда и идешь за ним.
Спасибо, попробуем советы на практике.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.