Выкладываю Результаты Исследований Изменения Цен на Заседаниях ФРС

Эти исследования и данные сейчас используются в разработке наиболее оптимальных спекулятивных опционных стратегий на заседаниях ФРС.
Замечено что в 2010 году рынок заметно слабее зависел от политики федеральной резервной системы. Это лишний раз доказывает к чему все это в итоге приведет — безпрецедентному Черному Лебедю.
Поэтому в исследованиях вероятностей я бы применял смещение в сторону последних заседаний, аля байесовский метод.
 

Ниже я выкладываю сам инструмент, который я использовал на таких событиях
[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

не знаю или у меня ошибка или действительно нет недооцененных коллов на этот инструмент... Нашлись только колл-спреды)
[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]
Николай, можешь проверить по графикам кумулятивной доходности есть ли до конца недели недооцененные коллы и путы? ФРС уже свершилось, сейчас цены другие, но все же интересно. Не думаю что волатильность после события что-нибудь изменила в более дорогую сторону по отношению к опционам. 
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.