Задачка - кто решит

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.
Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.
Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

В году 12 месяцев. В 10 годах=120 месяцев. Имея 1,1% на то, что мы потеряем все, за 120 месяцев это скорее всего случится и наша торговля закончиться. Это как игра в русскую рулетку )))
В целом матожидание положительное, но тогда лучше ежемесячно прибыль снимать и каждый новый месяц начинать рискуя только первоначальными 10000 уе.
Тогда, в каком соотношении ставить от портфеля и снимать каждый месяц? Это уже игровая стратегия
мат ожидание там вроде около 12% в месяц от величины инвестиций. я бы 5% от портфеля ставил бы. и через месяц выходил и так много раз. ))
Хотя с таким мат ожиданием можно грузиться и больше ))), лижбы подводных камней не было никаких.
Андрей, можешь дать формулу по которой ты матожидание считал?

П.С. Вагиф, а что за стратегия такая?))
Считал так.
С вероятностью 70% мы зарабатывает 25% (т.е.2500 уе). С вероятностью 27% мы теряет 10% (1000 уе); с вероятностью 1.9% он может потерять 60% (т.е. 6000 уе).
Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал (т.е 10000 уе).
Итого среднее мат ожидание= 0.7*2500-0.27*1000-0.019*6000-0.011*10000=1256 уе ( или 12.56%) от депозита
Можно простроить, если можно открываться не на полный депозит и в долгосроке будет прибыль, в противном случае убыток.
А где же размер позиции? Он что на всю котлету ставит каждый раз?
Надо от каждой сделки считать, думаю.
Как мы все понимаем, надо использовать комбинаторику. Своего решения задачи нет… задача навеяна чтением какого-то амерского форума по опционам неск месяцев назад. Я бы торговал по стратегии 25% от депозита каждый месяц… с добавлением/уменьшением в зависимости от результата. Кто-то может просчитать при такой стратегии — какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?
При 100% загрузке депозита, мат ожидание отрицательно… Andrii, ты как рассчитал его?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.