Calendar-Condor on Earnings

Позиция была открыта 22 июня.
Риск-профиль 

История 


Данные Стратегии
Продажа 42 Put и 45,5 Call со сроком 30 дней плюс покупка со сроком 37 дней.
Риск прибыль 1 к 3ём.

Мысли при откритии зделки
Акцыя не волатильна на отчётах. Implied Volatility резко падает после отчётов. Акцыя идеальна для продажи кондоров. Хороших Кондоров не нашёл. Зато нашёл календарный кондор.
Подбор Страйков происходил под вероятный максимальный прыжок акции. Идея была такова: Держать эту Комбинацию пока акция в диапазоне 42-45,5. На границах искать лучшее закрытие Комбинации с целью выжать больше профита.

Ситуацыя два дня после отчёта 


Соотношение риск прибыли изменилось к 1:2ум.

Вопрос:
  1. Какое соотношение риск-прибыль хорошее для данной стратегии?
  2. Что можно ещё улучшить?
  3. Почему после отчёта так сильно изменилось соотношение риск прибыли?



Спасибо
Александр

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Более менее внятный ответ есть на 3-тий вопрос:
  1. Почему после отчёта так сильно изменилось соотношение риск прибыли?
 Из-за падения подразумеваемой волатильности опционов после выхода отчета сразу же меняется риск-профиль всей позиции.

В вашей ситуации вы продавали достаточно дорогие опционы по отношению к покупаемым.

Временной распад проданных опционов немного выше чем купленных и падение волатильности должно сильнее обесценивать проданные опционы.

Общая рекомендация: отслеживать уровень Implied Volatility проданных и купленных опционов и наблюдать какая экспирация и какие страйки распадаются сильнее других.

П.С.
Это больше задание для статистического сследования 
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.