Цена или ее волатильность?

Доброго времени суток, господа уважаемые трейдеры.
Возник такой вопрос: «Что больше будет и почему влиять на стоимость опциона — изменение самой цены или изменение ее волатильности?».

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Однозначно — цена акции. Но если сильно поменяется волатильность, особенно на опционы вне денег, тогда это может отразиться на цене опциона и она изменится в несколько раз.
Например, перед падениями рынка, часто взлетает волатильность на опционы пут, хотя самого падения еще не происходит. И только через несколько часов начинается шоу.
При недавнем падении золота, была аналогичная ситуация. За сутки волатильность выросла и цены опционов тоже, а потом пошло падение.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.