Меняется ли цена опциона перед квартальным отчетом компании

Такая ситуация. 

Цена опциона Call при текущей цене БА на какую то компанию 500$. Я покупаю этот опцион за 1-2 дня до отчета компании.( компания допустим отчитывается в среду после закрытия)

Вопрос:

1) Не изменится ли цена опцина непосредственно перед отчетом ?

2) Меняется ли вообще цена опциона ДЛЯ МЕНЯ? ( вот если я купил опцион Call за 500$, цена 500$ зафиксируется или может менятся в режиме онлайн до того момента пока я не закрою сделку )

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Волатильность может поменятся, про это тоже не забывай!!!
Хотите сказать что если я куплю опцион Call стоимостью 500$ за день до отчета, компания во время отчета взлетит допустим на 15% вверх, то на следующий день и премия за опцион будет больше? И мне придется завплатить не 500$, а уже больше, или как ? 
Приходи в 20-00 на вебинар и задай все интересующии тебя вопросы!!!
За день до отчета вола будет на максимуме и если на следующий день компания взлетит то вола может упасть и прибыль будет к примеру всего пара процентов!!! Тут лучше call спред купить, просто голый call особого преимущества не даст! И если купить call за 500$ то депозит у тебя должен быть 50000$ тысяч, один процент!!!
Вот только что посмотрел видео 5600% на Амазон. Пусть там и грубый расчет, но все же прибыль огромная при затратах всего в 50 долларов. 
А если после такого гепа вола падает, то и соответственно и прибыли такой не будет .
Значит видео неверно  
Так в этом и дело что нужен умный подход!!! И учытывать много факторов!!!
1) Не изменится ли цена опцина непосредственно перед отчетом ?
Считай что опцион это акция или евродоллар на форексе. Он меняется точно так же в зависимости от цены акции. Т.е. опцион может подорожать или подешеветь в реальном времени до его экспирации.

2) Меняется ли вообще цена опциона ДЛЯ МЕНЯ?

Да, именно для тебя она будет меняться. Если это колл и цена БА будет расти, то цена колла будет расти и ты сможешь его продать дороже чем купил. И наоборот.

Кроме цены БА оцион еще зависит от времени до экспирации и волатильности. Волатильность сложная метрика и мы подробно ее изучаем на курсах, но вкратце можно сказать что волатильность зависит от ожиданий рынка. Если расте неопредлеенность и ожидается что цена акции (БА) сделает резкое движение в любую сторону, то волатильность опциона будет расти.

Тета опциона или его временной распад укоряется по мере приближения к эспирации. Но он сильно зависит от волатильности. 

Считай волатильно и тета связаны одной веревкой.

Полагать что волатильность растет перед отчетом — это заблуждение. Она часто и падает. Поэтому можно потерять на покупке опциона ДО отчета.

Тема торговли на отчетах очень тонка и сложна, там много ньюансов, которые надо знать. Чтобы упростить жизнь новичкам, я сейчас разрабатываю для этого опционный функционал. Например для заседаний ФРС мы уже его реализовали и сможем выкладывать рекомендации что и когда покупать.
 
Спасибо, но еще ответьте пожалуйста  на такой вопрос, а то я так и не понял:

Я купил опцион стоимостью 500$ в средине торговой сессии, и к концу торговой сесии цена БА выросла. ИЗМЕНИТСЯ ли цена МОЕГО уже купленного опциона ?
 
Значит если я купил опцион Call стоимость 500$ со страйком 500$, и за день цена БА выросла допустим на 3% и уже становит 515$, то и премия моя увеличится и значит когда я  закрою сделку, то мне придется отнять от прибыли уже не 500$ ( как я изначально поккупал ), а больше. Получается если растет цена БА, то растет и размер премии которую я должен уплатить.
А я то думал что если я купил опцион за 500$, то это окончательная цена. А оказывается чем выше растет цена БА, тем больше прибыли у меня, но вместе с этим растет премия за опцион.
Во первых страйк опционы не указывается в долларах. Это цена исполнения опциона на момент экспирации.
Если забыть про все сложности и греки опциона, то можно представить что опцион это акция купленная в длинную. Если цена на акцию растет и у тебя колл значит его цена тоже будет расти.
Короче, купил дешево — продал дорого.
И цена опциона меняется ежесекундно на рынке в зависимости от цены акции. Можешь хоть утром по Нью-Йорку купить и через час продать.
 
Если купил опцион за 500 и он стал стоить 515, зафиксируй  и продай за 515!!! Твоя прибыль будет 15$!
Да, но тогда формулировка что я ПОКУПАЮ опцион Call неверна. Если я купил, цена должна зафиксироватся для меня и не менятся.
Пример: Вы пришли  магазин, взяли хлеб с полки за 40 рублей, пока дошли до кассы он уже стоит 60 рублей. Но ведь  в магазине не так. 
Тогда получается опцион не ПОКУПАЕТСЯ ( не может что то расти в цене после ее покупки, ведь оно уже куплено ). Значит опцион просто «бронируется» до того момента, пока я им воспользуюсь или не воспользуюсь, и вот до этого момента и меняется цена «брони» (премии).
Опцион это производное от базового актива!!! Если ты купил опцион на акцию сбер банка то акция растет и опцион растет!!! Акция падает и опцион падает, но в опционах еще есть греки еще есть волатильность, страйки от этого он тоже може в цене менятся!!!
Может вы про не маржируемые опционы говорите? Сейчас торгуются маржируемые опционы, цены меняется от цены базового актива!!! Раньше ни так было
Вот пример! Купил за 2400 опцион подорожал до 2600 прибыль составила 8.33 процента!!! Просто продаеш и фиксируеш прибыль!!!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.