Почему вы покупали опционы на акции на квартальных отчетах на 10% выше рынка?

Я просмотрел видео на youtube про 5600% прибыли на квартальных отчетах и у меня по этому поводу есть несколько вопросов и если вы мне на них ответите, буду благодарен.

1) Возможно ли купить опцион за 1-2 дня до отчета компании со сроком экспирации за день после отчета ( если компания отчитывается 25 числа, а дата экспирации 26 числа? То есть существуют ли вообще такие подобные опционы ?

2) Возможно я немного неправильно понял из видео, поэтому спрошу — почему в видео автор показывает стоимость опциона со страйком на 10% выше рынка? Ведь если я прогнозирую что та же компания Amazon после отчета пригнет вверх, то я куплю опцион Call с тем страйком который сейчас на рынке и воспользуюсь своим правом после отчета, когда цена будет выше.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Эту тему можно развивать далее в диалоге...
1) Да такие опционы могут случайно появиться, если компания отчитывается например в четверг после закрытия или в пятницу до открытия. Опцион может быть недельный или стандартный. У недельного опциона экспирация в пятницу после закрытия, клиринг обычно в понедельник. А вот у стандартного дата экспирации должна совпасть с отчетностью компании. Так что во втором случае вероятность совпадения ниже.

Если купить такой опцион за день до экспирации, то вероятность заработать теоритически может быть выше. Все зависит от уровня волатильности опциона перед отчетом. Если вола растет, то тета (временной распад) может не падать до самого отчета, а затем распасться в считанные минуты после выхода новостей на открытии. 

2) Ответ на вопрос звучит так: для успешной торговли опционами вам надо знать две вещи:
а) Вероятность достижения ценой акции (БА) страйка опциона и вхождения его в деньги. Это самый простой случай.
б) Прибыль/Риск опциона.
Зная эти две вещи можно рассчитать матожидание. 
Если цена опциона слишком высока, а потенциальная прибыль мала, то коэффициент прибыль/риск будет недостаточен согласно прогнозируемой вероятнсти. В таком случае надо либо воздержаться от сделки либо искать варианты продажи, если премия от продажи значительно превышает потенциальный риск. Также надо учитывать размер портфеля и лучше всего хеджировать риски.
Вот последний пример взлета на 70% за сутки Акции Sarepta взлетели после получения одобрения от FDA … в случае маленького портфеля вы пополните кладбище бывших трейдеров.

Почему был взят опцион выше на 10%? Из-за приемлемого прибыль/риск коэффициента. Чем дешевле опцион, тем выше прибыль/риск. Но тем дальше цене БА надо вырасти. 
Здесь тонкий баланс. Поэтому опционной торговле так важно учиться на 200%
 
  • а время экспирации всегда одинаковое?  
  • вы написали у недельного опциона экспирация всегда в пятницу после закрытия, то есть если компания отчитывается в пятницу перед открытием нужно еще ждать целую торговую сессию ?
  • А если отчет в пятницу после закрытия — то тогда закрыть все позиции я смогу только в понедельник при открытии сессии ?
1) Что значит всегда одинаковое? Стандартные опционы на акции обычно истекают в пятницу.
2) Зачем ждать? Опцион всегда можно закрыть раньше. Просто срок жизни у него всего один день и этого вполне может хватить. Если акция не двинулась после отчета, то она уже и не двинется. Поезд ушел. Это уже другая песня и другая стратегия.
3) Да. Но если опцион истек — игра окончена. 
А что скажите если сначало за пару недель путы продать? А за несколько дней до экспира коллы купить?
Скажу: А что если акция упадет? Что будем делать с путами?
Для того чтобы далее развивать эту стратегию надо браться за исследования и собирать материал. Затем садиться анализировать и делать выводы. Сколько упало и сколько поднялось. На сколько % за какое время.
Тогда можно формировать стратегию. Если кто-то хочет не просто чесать языком а заниматься исследованиями я подготовлю гугл форму стратегии и назначу отвественного. 
Если кто-то хочет не просто чесать языком а заниматься исследованиями я подготовлю гугл форму стратегии и назначу отвественного.
Андрей, я заинтересовался Вашим предложением. Можем обсудить этот вопрос на предстоящем семинаре 27.09.2016?
1) В видео про 5600% на amazon была показана покупка опциона Call со страйком на 10% выше чем рынок ( 590 ) за 49 долларов и потенциальная прибыль в размере 2800$ если бы  AMZN вырос так же как и при отчете ( на 15% ).
Но на видео в графике при прибыли в 2800 цена AMZN составляла 618$, а это не на 15% больше от цены в 590$, а примерно на  5 %. Может я как то не правильно понял, поясните.  
2) Каким депозитом нужно обладать что бы совершить аналогичную сделку как на видео ? 
Такие вопросы лучше Андрею задайте на клубном занятии сегодня в 20-00 по москве!!!
Да, только имейте гарнитуру.
писал целый абзац и посеял. Потом отвечу
1) не помню уже видео. Но исходя со слов выше, если опцион на 10% выше рынка, и акция поднялась на 15%, то получается опцион вошел в деньги на 15-10=5%. Да? )))
2) Депозит должен быть настолько большим чтобы в каждой сделке было не более 1% от портфеля.  
Спасибо, уже и самому дошло. AMZN пригнул на 15%, от 537 до 618, но прибыль при покупке опциона Call со страйком 590 считалась на 5%, то есть от 590 до 618. Может коряво объяснил, но как то так. 
Получается рискуя 50 долларами, ожидаем прибыль если AMZN пригнет больше чем на 10%
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.