Какие предложения по улучшению ProValue Analytics?

Инструменты анализа акций ProValue AnalyticsНачав разрабатывать Provalue Analytics для себя, как средство быстрого анализа акций, мы вскоре поняли, что данный инструмент становится незаменимым подспорьем не только нам, но и многим другим инвесторам Сообщества.

Эти инструменты экономят время, позволяя одному человеку выполнить работу 100 аналитиков. Они используют отработанные на многолетней практике методы Вэлью анализа.

О том, как начать использовать инструменты финансового анализа, мы подробно рассмотрели в этой статье.

На сегодня мы ведем работу по объединению всех наших систем в единый сайт, ведется разработка его интерфейса, чтобы работа с вопросами, статьями и аналитическими инструментами была наиболее удобной.
Если вы, работая с какими-либо индикаторами нуждаетесь в дополнительном функционале, то смела пишите в этом разделе. Пишите ваши предложения по улучшению сервиса. Пишите графики и показатели, которые вы хотите видеть. Пишите метрики, которые стоит считать.

Но помните, что данные инструменты предназначены для анализа компаний с точки зрения бизнеса, потому не предлагайте индикаторов технического анализа или дейтрейдинга.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

нашлась пара багов

компания HRTX

у нее EBITDA в отчетности отрицательная, а на графиках — положительная




Аналогичная ситуация с SRPT.

И опять положительное значение repurches of stocks


например, вот эти $128 млн. в июне 2015 и $58 млн. в июне 2014 это в отчетности



я так понимаю, что это issuance of stocks.
Да, с обратным выкупом акций которое отображено положительным числом считай что это эмиссия.
Т.е. положительный repurchase of stocks = issuance )
Может цифры показателей с красными флагами скорректировать, чтобы небольшие отклонения не показывались? Типа операционная прибыль понизилась на 0, 12%. Какой-то шаг может выбрать более значимый.
Мысли вслух…

В экспресс анализе в разделе «финансовое здоровье» есть метрика «Денежные средства и долгосрочный долг». Она показывает остаток денежных средств и суммы долга на определенную дату. Но мало ли по каким причинам у компании большой или наоборот маленький остаток денег в балансе. Баланс это моментальный снимок финансового положения компании. Сегодня одно, завтра другое. Тем более, что речь идет о долгосрочном долге. Здесь нам важно не сколько в данный момент времени у компании есть денег (этот долг, как правило, не требуется погасить в ближайшее время), а важно, есть ли у компании способность генерировать денежный поток, которым можно погасить долг. За счет каких денег компания гасит долг? За счет cash flow from operation (CFO). Финансово здоровая компания получает выручку, рассчитывается с поставщиками, выплачивает зарплату, налоги и оставшиеся деньги может направить на инвестиции, дивиденды или выплату долга. Это в идеале. А если у компании не хватает CFO, а долги надо гасить? Тогда есть несколько вариантов:
— перекредитоваться
— выпустить доп.акции
— продать какие-нибудь активы.
Мне, как долгосрочному инвестору, ни один из этих вариантов не нравится.

Может быть сделать еще такую метрику, что называется, в динамике?

Вот несколько примеров

Apple. У нее в последнее время долг сильно превышает остаток денег



Но если посмотреть на динамику, то все не так уж и плохо. CFO превышает сумму долга, и, что немаловажно, оба показателя растут в одном направлении



У Netflix на первый взгляд не так все критично, превышение небольшое



Но вот здесь все выглядит по-другому, показатели движутся в разных направлениях. Если так будет продолжаться и дальше, надо будет искать где-то деньги на погашение долга



У Proofpoint Inc вроде бы все отлично. Да, долг растет, но и остаток денег тоже



Но долг растет гораздо быстрее CFO



У Textron сразу и не поймешь, вроде и долг снижается, но он все равно больше остатка денег



А тут лучше видно, что CFO стабильный, и долг уверенно снижается



У Motorola Solutions, на первый взгляд, деньги есть



Но мы-то помним еще по Sloan Ratio, что они активы свои продают )) Поэтому тут все выглядит гораздо хуже, графики разбегаются

Мне понравилось. Добавляю в туду лист)
Предлагаю добавить график Margin of Safety (Маржа безопасности), чтобы сразу было видно на сколько акция переоценена/неодоценена по тому или иному методу определения внутренней стоимости по сравнению с рыночной котировкой как здесь . Только еще добавить значение маржи безопасности в этом графике
Чем тебе не нравится на втором графике справа сверху сразу же в динамике 3 основных параметра. Что на порядок информативнее статики. По статике можно сказать что Яблоко недооценена, но по истории видно что нет.


Надо будет подумать как их все реализовать на одном графике)
Да нет в динамике конечно лучше, просто предлагаю добавить на сколько процентов справедливая стоимость выше ниже рыночной. Так мне кажется нагляднее видеть маржу безопасности
Я как раз на последней итерации курса «вэлью практик» говорил о невозможности этого, лишь приблизительной оценке. По отношению к какой модели ты будешь считать %? Грехема, Линча, DCF, EPV?
Или ты хочешь усредненный вариант?
А если одна модель показывает положительные результаты, а EPV становится все отрицательней?
По отношению к каждой модели и прям на графике показывать +30% или -30% по каждому методу по отношению к рыночной цене. А также внизу графика прописать например: что коридор внутренней стоимости 30$ -70$ рыночная цена 67$
Объясните, плиз, почему на этих графиках тренд debt to equity показан как нисходящий. Разве этот коэффициент не растет?


Только меня с толку сбила))) Перегрелась умная головка))). Тренд восходящий — значит красный флаг. Поэтому стрелка вниз! Тут все просто: вверх — хорошо! Вниз — плохо!
вот я тупица, блин ))) надо больше отдыхать ))
вообще, я думала, эта стрелка показывает не только хороший или плохой тренд, но и его направление вверх/вниз
ProValue Analytics поддерживает только акции торгуемые на Американском рынке или европейские тоже? Не смог найти компанию BMW.
На какой бирже торгуется? Можно полный тикер, как например Bayerische Motoren Werke AG (FRA:BMW)  в гугл финанс?
Пока в ПВА только американские биржи и все иностранные компании, торгующиеся через ADR (американские депозитарные расписки). Но больших проблем добавить все остальное тоже нет. В очень скором будущем планируем.
Спасибо. XETRA да я  о Bayerische Motoren Werke AG
finance.yahoo.com/q?s=BMW.DE
p/e меньше 10 в сканере  Баффета  сделайте, плиз.  
Кстати, ничего нормального через сканеры  найти не могу.  Может что-то не так делаю?
Диверсификация  слабая в портфеле, а  выбрать новое не могу.   
Отправил задание на доработку. Мы ввели не так давно новый фильр красных/зеленых флагов, учитывающий истории компании за десять лет, но в то же время ловящий перевертыши, т.е. изменение тренда метрики. Я сейчас уточняю корректно ли он работает.

Общий совет таков: лучше искать по каждой индустрии отдельно. Это будет более корректно и ужесточать скринет постепенно. Или наборот отключать все условия постепенно, пока не будет выдана достаточная выборка компаний. 
Еще одна и та же компания по несколько раз выходит в списке.  
Программист просит пример в студию со скрином про несколько копий одной и той же компании в списке









FUJHY — Fuji Heavy Industries Ltd-25159.4564.482.598.8956.1061.350.1610.2483.660.150.00 WJAFFWJAFF — Westjet Airlines Ltd-1378.0611.090.984.4718.8038.000.2413.0224.810.630.08 BLWYYBLWYY — Bellway PLC-4734.7338.661.936.2647.2024.040.139.5720.800.050.30 PIPKYPIPKY — P&I Personal & Informatik AG-0.0022.3011.269.0124.01-1.670.380.00437.960.00-3.71 CALMCALM — Cal-Maine Foods IncConsumer Goods2476.1151.412.987.1322.78167.150.3113.2389.880.030.40 AVSFYAVSFY — Avi Ltd-1517.3423.736.566.9719.841.780.355.0428.350.430.41 UTHRUTHR — United Therapeutics CorpHealthcare5590.30122.783.899.4825.103130.610.389.87161.620.020.62 FUJHFFUJHF — Fuji Heavy Industries Ltd-25198.4732.292.598.9056.1060.990.1610.2483.660.150.00

несколько раз одно и то же. 
Сделайте плзи полный скрин настроек сканера вместе с выдачей этой компании, чтобы мы могли это воспроизвести
выведите информацию с ошибкой на монитор, так чтобы были видны настройки в сканере и сама выдача, и нажмите на клавиатуре PrtScn (PrintScreen). Вставьте в ворд и сохраните как рисунок. И выложите этот скриншот сюда
«не умею» это не ответ вэлью детектива. С таким настроем лучше вообще не лезть на рынок.
Все что просили, сделали и поправили. Баг не был отвловлен. Нужен скрин.

П.С. на днях запустили пилотную версию универсального сканера с настройками на любой вкус. Пишите ваши пожелания. Лучше создать под него отдельную тему.
Ну старый, что сделаешь. Привык к печатной машинке, а не к компу.
Два часа пытался вспомнить какие показатели оставлял, чтобы повторить выдачу.

В принципе делал замечание из лучших побуждений, мне этот баг не мешает.

Причем тут «не лезть на рынок»?
Тут скорее не лезть со своими предложениями, если не так уж нужно себе лично.

Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Вспомнилось почему-то. )))
Попробовал пилотную версию по двум показателям. roe, pe.
Ничего не выдало.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.