Вопросы по опционам на российском рынке

Здравствуйте, меня интересуют несколько вопросов по опционам

1) Какой на российском рынке опцион самый дешевый (при хорошей ликвидности), чтобы можно было на нем потренироваться и не было жаль потерять деньгу?
Например акция ВТБ очень дешевая, может и опцион на неё тоже копеечный?

2) Как закрываются опцион? Допустим в квике акцию купил, потом через время продаешь такое же количетво акций. А как это происходит на опционах в квике? Записывать что ли по какой цене купил или продал, а если конструкия большая, записывать что ли все на бумажках?

3) Допустим купил опцион, он вошел в деньги я его хочу закрыть, нажал закрыть и он закроется только во время клиринга?

4) В вашем видео «Как не зависеть от Волатильности Вега Нейтральный Синтетический Стреддл» там вроде получается по графику что все время в прибыли куда бы цена не пошла, а если на месте то в ноль в худшем случае. Так и есть?

5) допустим продал опционы по страйку 180 000, цена стала 185 000, как мне выйти из этой ситуации? закрыть опцион чтобы дальше цена не приносила мне убыток? или я не могу спрыгнуть с этого до дня эксперации?
Закроет меня только во время клиринга?

5) Если составить тетта нейтральну стратегию Тетта.jpg на тот же сбербанк. Понятно что мало вероятно что сбер дойдет до 175 где максим альная прибыль. Но всё таки, если составить тетта нейтральную стратегию:
а) я получается ничего не буду терять — ни от времени и премия на покупку будет скомпенсирована? допустим я составлю полностью тетта нейтральную стратегию, за счет разного количества опционов (там купил 21 опцион по такому страйку, продал 19 по другому),
Мои затраты будут ноль на покупку, раз на графике 0?
б) допустим составил такую позицию, цена весь месяц ниже, потом раз на 1 денёк зашла в нужный диапозон, этого же достаточно чтобы закрыться в прибыли?
в) есть же какие то изъяны в тетта нейтрале, какие?

6) дельта нейтральная стратегия. Мне кажется она будет работать только на флете, когда цена возврашается к средней. Если же будет хороший тренд, денег на ГО не хватит выравнивать дельту. Это как усредняться по акции, если тренд идет, доусредняешься так что тренд все деньги заберёт. Да и как угадать когда усредняться, сейчас или может через часика 2 лучше, там можно денег на эти выравнивания все угрохать.
Так и есть или я что либо не учел?

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Например акция ВТБ очень дешевая, может и опцион на неё тоже копеечный?
Важно не дешевизна а разница в процентах величины бид-аск спреда и комиссии к стоимости опциона

2) в Квике не торговал, и в Саксобанке тоже. Предпочитаю обходить брокеров не дающих возможности одновременной покупки и продажи опционов, аля спредов. Это вопрос к Ивану больше

4) В вашем видео «Как не зависеть от Волатильности Вега Нейтральный Синтетический Стреддл» там вроде получается по графику что все время в прибыли куда бы цена не пошла, а если на месте то в ноль в худшем случае. Так и есть?
Таких чудес не бывает. Скорее всего где-то найдется подвох. Я предпочитаю принцип бритвы Окама. Чем проще, тем надежнее. Синтетическая конструкция была просто исследованием.

6) дельта нейтральная стратегия. Мне кажется она будет работать только на флете, когда цена возврашается к средней. Если же будет хороший тренд, денег на ГО не хватит выравнивать дельту.
всегда можно перезайти. В дейтанейтральной стратегии целью является переплюнуть историческую или реализованную волу. Если после флэта произошел выброс да еще и рост волы, вообще сказка. Надо фиксировать прибыль и ждать опять флета.

П.С. Чувствуется много пробелов в понимании опционов.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.