Сканер Пут опционов. Четыре Антивэлью Кандидата на Падение.

После сегодняшней конференции, решили обкатать стратегию основанную на анализе Пут опционов.
Решили в неделю 1-2 раза отбирать несколько компаний, согласно алгоритму отбора, анализировать их фундаментал и проверять временем наши предположения. ))
Пронализировав активность по пут опционам за прошлую неделю, есть вероятность снижения цены в ближайшие 2-3 недели на следующих компаний:
ACM (31.2$),
ZOES(41.7$),
ADT(33$),
RCPT(229$).
Давайте из них выберем 1-2 компании с наихудшим фундаменталом, и подумаем какие опционные стратегии можно использовать, если предположить, что цена снизится ближайшие 2-3 недели на 5-15%.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

NYSE:ACM Aecom эта? Есть еще лондонская Accumuli PLC (LON:ACM)

У ACM выручка растет, что может дальше двигать курс вверх на ожиданиях, но прибыль на акцию падает. В итоге победит второе, вопрос когда. За последние два квартала вся операционная прибыль уходила на амортизацию и выплату процентов по долгу, который значительно вырос.

За последние несколько кварталов падает рентабельность капитала

Падение маржи тоже нам на пользу

Показатели финздоровья говорят о возможном банкротстве втечение 2 лет и подозрительно высокой доле неденежной прибыли.

Внебаланосвые обязательства кричат о проблемах

По количественному анализу видно что в конце 2014 компания приобрела другую компанию эмитировав долг и значительно увеличив гудвилл. Поэтому и раздулась выручка. Но прибыль пока не выросла.

Кол-во акций в обращении растет в геометрической прогрессии. Это будет понижать курс.

Поскольку компания можно сказать техническая. Могут быть всплески цены. Но технический анализ очень слаб и высока вероятность пробоя уровня поддержки.

Выложи в закрытой части, все возможные варианты, как мы сегодня говорили, Андрей. Посмотрим какой лучше. С утра посмотрю другие компании.

ACM — получает 9 из 10
NISE:ACM
Цена находится на пробитии канала. Можно открывать позицию в шорт.

NISE:ZOES
Цена прошла формацию треугольник. Предполагаемый вход -от 35-38.
Также образовался канал, пробитие которого дает нам вход на продажу от 38.8-40.5
Zoe's Kitchen Inc — сеть ресторанов быстрого питания в США, показала квартальный сюрприз в 0,04$ на акцию из ожидаемого негативного консенсуса аналитиков в -0,018. И по технике подошла к уровню сопротивления.
Для антивэлью подхода плох рост прибыли и EBITDA, пусть и из отрицательной зоны, но все же рост.
Фундаментал тоже ужасный.
Операционной прибыли никогда не хватает для покрытия амортизации и инвестиций в бизнес.
Рост долга.
Из наиболее красных флагов рост товар. запасов к выручке.


И падение маржи


Если бы не рост прибыли на акцию в последнем отчете, я бы дал ее 10 баллов антивэлью. Так даю 7
ADT — The ADT Corp производит системы безопасности для дома и т.д.
По техника график очень слабый.
В ключевых показателях Provalue Analytics analytics.provalue.club/EA/ADT-q-5 высокий Short Float и может быть вынужденный buy in с таким высоким Short Interest Ratio 19.40. Другими словами требуется 19,4 дня чтобы закрыть все короткие позиции.

Только этот фактов говорит о том что надо использовать либо «бинарный» подход, либо любой другой кроме «не роста» на 30%.

Хороший красный флаг это отсутствие инсайдеров в компании. Короче, им наср… ть на акционеров, поэтому такие в лонг лучше не держать вэлью инвесторам.

Не смотря на нерост прибыли на акцию, компания продолжает увеличивать дивиденды, хотя и не сильно.

Кроме роста выручки, других драйверов роста я не нашел.
Еще один антивэлью драйвер. Рост запасов.

Причем, уже изготовленных систем

И у компании упала наличка. Тоже хорошо

Мой рейтинг: 7 из 10
RCPT — Receptos Inc — биофарматическая компания, специализирующаяся на расстройствах иммунной системы.
4% инсайдеров. 9% Short float. Short Interest Ratio 2.37
График сильный.
Переоценка заоблачная P/S >900!

Выручка на акцию, EBITDA, EPS не растут
Видимо, курс акций растет только на ожиданиях препарата.
Дофига финансируют и инвестируют в бизнес
Кучу денег вливают в исследования.
Хотя прибыли и так вообще нет, индикатор неденежной прибыли зашкаливает
Короче, если мы не знаем драйвера для падения, например, препарат не оправдает ожиданий, тогда падение будет большим.

Похоже что компанию покупают )) так что я пасс
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.